Непонятки с MarketQuotingStrategy

ET: Уважаемые разработчики есть ли возможность получить доступ к алгоритмам котирования? [crying] В ...

2012-02-24T10:28:05Z

ET: Уважаемые разработчики есть ли возможность получить доступ к алгоритмам котирования? [crying]

В этом посте. Но я думаю он уже устарел.

MQS конкурирует со своими заявками. Хотя в этом посте написано что нет. IsSupportAtomicReRegister = ...

2012-02-24T08:46:36Z

MQS конкурирует со своими заявками. Хотя в этом посте написано что нет.

IsSupportAtomicReRegister = false IsAsyncMode = false

Это хорошо видно вечером или на неликвиде, когда стакан не двигается. Допустим мне надо скотировать один лот на продажу. Создается MQS, PriceOffset = Security.MinStepSize Например лучший бид 90, оффер 100, стакан не двигается. Так MQS будет постоянно снимать и переставлять заявку на 99,98,97. Т.е не держит ее на 99. Бывает что стратегия отрабатывает нормально, но в основном завершается с ошибкой

Плюс вопрос в конце данного поста тоже никак не решился.

Думал что что нибудь изменится в последней сборке 4.0.20 но ничего не изменилось.

Может кто подсказать как разобраться с проблемой? Вчера обнаружил что MQS в каких-то случаях выполня...

2012-01-31T09:49:29Z

Может кто подсказать как разобраться с проблемой? Вчера обнаружил что MQS в каких-то случаях выполняет задачу в двойном размере. Я завел топик и выложил там более полное описание, возможно, что название не совсем корректное. Сегодня на другом инструменте столкнулся опять с той же самой проблемой. Судя по журналу MQS пытается переставить заявку в данном случае 42133045, а она к этому моменту уже выполнена. Причем получив ошибку "Вы не можете снять данную заявку" выставляет новую заявку.

13:13:01.880 | | MQS | Перекотирование зарегистрировано для заявки 42133045на Buy с ценой 30295 объемом 1. 13:13:02.145 | Error | MQS | Заявка 42133045 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=42133045; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SiH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=0; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=30295; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам.. 13:13:02.176 | Error | MQS | Заявка 42133045 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=42133045; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SiH2; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=0; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=30295; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Вы не можете снять данную заявку' по передвинутым заявкам.'. 13:13:02.239 | | MQS | Цена текущей NULL и лучшей 30295. 13:13:02.301 | | MQS | Лучший бид 30295 и лучший аск 30297. 13:13:02.411 | | MQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 30295 и объемом 1.

ps: если можно взглянуть на фрагмент MarketQuotingStrategy, который выполняет действия в приложенном логе, попытаюсь сам найти ответ

_

2012-02-24T13:06:49Z

_

2012-02-24T11:26:28Z

_

2012-02-24T10:57:16Z

_

2012-02-24T10:20:12Z

_

2012-02-08T18:26:17Z

Мда. Решение как всегда лежит на поверхности, но почему то его не видишь. Я думал что чтобы наверняк...

2012-02-25T11:02:47Z

Мда. Решение как всегда лежит на поверхности, но почему то его не видишь.

Я думал что чтобы наверняка заявки выставлялись/снимались лучше делать это в синхронном режиме. Оказалось нет.

Михаил, спасибо за ответ. А то я уже какой день мучаюсь с MQS.

Moadip: Михаил, посмотрите пожалуйста что я не так делаю? Асинхронный режим включите.

2012-02-25T10:46:18Z

Moadip: Михаил, посмотрите пожалуйста что я не так делаю?

Асинхронный режим включите.

Вот еще один скрин, скотировалось 2 лота из 5, после чего MQS остановилась. Код, проще некуда, для т...

2012-02-25T10:45:21Z

Вот еще один скрин, скотировалось 2 лота из 5, после чего MQS остановилась.

Код, проще некуда, для того чтобы проверить работу MQS. В чем проблема я понять не могу.

Выкладываю полностью весь код.

MainWindow.xaml.cs


using System.Linq;
using System.Windows;

using Ecng.Collections;
using Ecng.Xaml;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Quik;

using StockSharp.Xaml;
using StockSharp.Algo.Logging;

using System.Windows.Forms;
using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
using System.ComponentModel;


namespace Kotirovanie
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public QuikTrader trader;

        static Security instr1;
        public static MarketDepth depth1;
        
        const string secCode1 = "SBER";

        myStrategy myStrat;

        readonly LogManager logManager;

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            //Path.Text = QuikTerminal.GetDefaultPath();
            Path.Text = "c:\\Program Files\\QUIK-Junior\\";

            var monitor = new MonitorWindow() { Topmost = true };
            monitor.Show();

            logManager = new LogManager();
            logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(monitor));
        }

        private void FindPath_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var dlg = new FolderBrowserDialog();

            if (!Path.Text.IsEmpty()) dlg.SelectedPath = Path.Text;
            if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) Path.Text = dlg.SelectedPath;
        }

        bool isConnected;

        private void btnConnect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (!isConnected)
            {
                if (Path.Text.IsEmpty())
                    MessageBox.Show(this, "Путь к Quik не выбран");
                else
                {
                    if (trader == null)
                    {
                        trader = new QuikTrader(Path.Text) { IsAsyncMode = false };
                        logManager.Sources.Add(trader);

                        trader.ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(10);
                        trader.ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Rts.WorkingTime;
                        trader.ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, "Соединение восстановлено"));
                        trader.ConnectionError += error => this.GuiAsync(() => MessageBox.Show(this, error.ToString()));
                        trader.Connected += () => this.GuiAsync(() => btnExportDde.IsEnabled = true);

                        trader.NewPortfolios += portfolios => this.GuiAsync(() => Portfolio.Portfolios.AddRange(portfolios));

                        trader.NewSecurities += securities =>
                        {
                            if (instr1 == null)
                            {
                                instr1 = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode1);
                                instr1.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false;
                            }
                        };

                        trader.QuotesChanged += depths =>
                        {
                            if (depth1 == null && instr1 != null)
                            {
                                depth1 = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == instr1);
                            }
                        };
                    }

                    trader.Connect();

                    isConnected = true;
                    btnConnect.Content = "Отключиться";
                }
            }
            else
            {
                trader.Disconnect();

                isConnected = false;
                btnConnect.Content = "Подключиться";
            }
        }

        private void btnExportDde_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            if (isDdeStarted) StopDde();
            else StartDde();
        }

        bool isDdeStarted;

        private void StartDde()
        {
            trader.StartExport();
            isDdeStarted = true;
        }

        private void StopDde()
        {
            trader.StopExport();
            isDdeStarted = false; 
        }

        private void Window_Closing(object sender, CancelEventArgs e)
        {
            if (trader != null)
            {
                if (isDdeStarted) StopDde();
                trader.Dispose();
            }
        }

        private void btnExportStakan_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            trader.RegisterQuotes(instr1);
        }

        private void btnParent_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //Создаем и запускаем основную стратегию
            myStrat = new myStrategy() { Trader = trader, Portfolio = Portfolio.SelectedPortfolio, Security = instr1};
            logManager.Sources.Add(myStrat);
            myStrat.Start();
        }

        private void btnChild_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            //Добавляем дочернюю
            myStrat.addChildStrategy(OrderDirections.Buy, 5, 1);
        }
    }
}

myStrategy.cs


using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;


namespace Kotirovanie
{
    class myStrategy : Strategy
    {
        protected override void OnStarting()
        {
            RemoveChildStrategies = false;
            base.OnStarting();
        }

        public void addChildStrategy(OrderDirections direct, decimal quotingVol, decimal vol)
        {
            var strt = new MarketQuotingStrategy(direct, quotingVol) { PriceOffset = Security.MinStepSize, Volume = vol };

            ChildStrategies.Add(strt);
        }
    }
}

MainWindow.xaml


<Window x:Class="Kotirovanie.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:EcngTradingXaml="clr-namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml"
        Title="" Height="173" Width="478" Closing="Window_Closing" Topmost="True" WindowStartupLocation="CenterScreen">
    <Grid>
        <TextBox Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,12,0,0" Name="Path" VerticalAlignment="Top" Width="277" />
        <Button Content="..." Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="295,12,0,0" Name="FindPath" VerticalAlignment="Top" Width="23" Click="FindPath_Click" />
        <Button Content="Подключиться" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,41,0,0" Name="btnConnect" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnConnect_Click" />
        <Button Content="Экспорт DDE" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="116,41,0,0" Name="btnExportDde" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnExportDde_Click" IsEnabled="False" />
        <EcngTradingXaml:PortfolioComboBox x:Name="Portfolio" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="324,41,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="120" />
        <Button Content="Экспорт Стаканы" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="220,41,0,0" Name="btnExportStakan" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnExportStakan_Click" />
        <Button Content="Основная" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="12,99,0,0" Name="btnParent" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnParent_Click" />
        <Button Content="Дочерняя" Height="23" HorizontalAlignment="Left" Margin="116,99,0,0" Name="btnChild" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="btnChild_Click" />
    </Grid>
</Window>

Михаил, посмотрите пожалуйста что я не так делаю?

Moadip: Т.е когда стратегия завершается с ошибкой это нормальная ситуация? Допустим выставил quoting...

2012-02-25T08:47:42Z

Moadip: Т.е когда стратегия завершается с ошибкой это нормальная ситуация?

Допустим выставил quotingVolume = 5, Volume = 1. Запускается MQS. После того как скотировано 2 лота, стратегия останавливается.

Если так ставить условия, то да, это ошибка. Но котирование не прекращает свою работу при возникновении ошибки при снятии или перерегистрации стратегии (см логи того же vfreeman, где у него таких ошибок было несколько). У вас что-то еще.

Т.е когда стратегия завершается с ошибкой это нормальная ситуация? Допустим выставил quotingVolume =...

2012-02-25T06:19:38Z

Т.е когда стратегия завершается с ошибкой это нормальная ситуация?

Допустим выставил quotingVolume = 5, Volume = 1. Запускается MQS. После того как скотировано 2 лота, стратегия останавливается.

Т.е. в основной стратегии надо выставить

RemoveChildStrategies = false;

чтобы после остановки дочерняя стратегия не удалялась.

У MQS подписаться на событие Stopped и в нем смотреть LeftVolume, если больше нуля, то повторно запускать с quotingVolume = LeftVolume?

Moadip: Думал что что нибудь изменится в последней сборке 4.0.20 но ничего не изменилось. А в чем ош...

2012-02-24T21:25:02Z

Moadip: Думал что что нибудь изменится в последней сборке 4.0.20 но ничего не изменилось.

А в чем ошибка? Эта сообщение о невозможности переставить заявку. Она уже исполнена. Нормальная ситуация.

ET: вечером вам в скайп постучусь, напишите ваш скайп. amukhanchikov и mika_soukhov. Лучше Михаилу, ...

2012-02-24T13:13:05Z

ET: вечером вам в скайп постучусь, напишите ваш скайп.

amukhanchikov и mika_soukhov. Лучше Михаилу, меня вечером может не быть.

Готовы предоставить код котирования по волатильности в обмен на 1) пункт. Этот код (по 1 пункту) для...

2012-02-24T12:33:24Z

Готовы предоставить код котирования по волатильности в обмен на 1) пункт. Этот код (по 1 пункту) для внутреннего пользования, в S# включён не будет. Интересно посмотреть на код.

ET: спасибо! Александр, а код котирования по волатильности нельзя посмотреть? пожалуйста![blush] Мож...

2012-02-24T11:08:30Z

ET: спасибо! Александр, а код котирования по волатильности нельзя посмотреть? пожалуйста![blush]

Можно. Надо понимать с какой целью только :) Может то что вы хотите сделать стоит делать без самого котирования, как в случае с задержкой для маркет котирования.

ET: Moadip, спасибо, я даже этого не заметил. Михаил, Александр! но все таки можно было бы получить ...

2012-02-24T10:49:49Z

ET: Moadip, спасибо, я даже этого не заметил.

Михаил, Александр! но все таки можно было бы получить код котирования по волатильности, маркет котирования? мне бы туда задержку ввести для ордера, чтоб можно было тестировать более реально приближенно к реальности. Если все таки это не возможно - не могли бы Вы вести данную логику в алгоритмы котирования, думаю для многих актуально это! все таки тест должен быть максимально приближен к способу соединения! Спасибо!

Переопределите RegisterQuotingOrder

Moadip, спасибо, я даже этого не заметил. Михаил, Александр! но все таки можно было бы получить код ...

2012-02-24T10:42:54Z

Moadip, спасибо, я даже этого не заметил.

Михаил, Александр! но все таки можно было бы получить код котирования по волатильности, маркет котирования? мне бы туда задержку ввести для ордера, чтоб можно было тестировать более реально приближенно к реальности. Если все таки это не возможно - не могли бы Вы вести данную логику в алгоритмы котирования, думаю для многих актуально это! все таки тест должен быть максимально приближен к способу соединения! Спасибо!

Проблема сохраняется, флаг Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false не помог.

2012-02-08T18:07:49Z

Проблема сохраняется, флаг Security.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false не помог.