Предлагаю создать пример для тестирования стратегий на исторических данных по стаканам. MainWindow.x...

2012-01-25T08:20:08Z

Предлагаю создать пример для тестирования стратегий на исторических данных по стаканам.

MainWindow.xaml.cs

Code

namespace SampleSpreadHistoryTesting
{
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Diagnostics;
    using System.IO;
    using System.Windows;
    using System.Windows.Forms;
    using System.Windows.Media;
    using MessageBox = System.Windows.MessageBox;
    using StockSharp.Algo.Equity;
    using StockSharp.Algo.Logging;
    using StockSharp.Algo.Reporting;
    using StockSharp.Algo.Storages;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.Algo.Testing;
    using StockSharp.BusinessEntities;
    using Ecng.Collections;
    using Ecng.Common;
    using Ecng.Serialization;
    using Ecng.Xaml;

    public partial class MainWindow
    {
        private ICollection<EquityData> _curveItems;
        private readonly LogManager _logManager = new LogManager();
        private DateTime _lastUpdateDate;
        private DateTime _startEmulationTime;

        public void LogManager()
        {
            InitializeComponent();
            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("log.txt"));
        }

        private void FindPathClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            var dlg = new FolderBrowserDialog();

            if (!HistoryPath.Text.IsEmpty())
                dlg.SelectedPath = HistoryPath.Text;

            if (dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
            {
                HistoryPath.Text = dlg.SelectedPath;
            }
        }

        public void StartBtnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            // создаем хранилище для работы с базой данных котировок
            var storage =
                new TradingStorage(new InMemoryStorage())
                    {
                        BasePath = HistoryPath.Text
                    };

            if (HistoryPath.Text.IsEmpty() || !Directory.Exists(HistoryPath.Text))
            {
                MessageBox.Show(this, "Неправильный путь");
                return;
            }

            // выбираем интервал времени для тестирования (таймфрейм)
            var timeFrame = TimeSpan.FromTicks(1);

            // устанавливаем период тестирования (зависит от объема данных, хранящихся по пути HistoryPath) 
            var startTime = new DateTime(2012, 1, 1);
            var stopTime = new DateTime(2012, 2, 1);

            // создаем тестовый портфель
            var portfolio =
                new Portfolio
                    {
                        BeginAmount = 1000000m,
                        Name = "Test account"
                    };

            // создаем первый инструмент спреда
            var security1 =
                new Security
                    {
                        Code = "SBER",
                        Exchange = Exchange.Test,
                        // идентификатор инструмента, по которому будет осуществлен поиск папки с историей стаканов
                        Id = "SBER@EQBR",
                        MinStepPrice = 0.01m,
                        MinStepSize = 0.01m,
                        Name = "Сбербанк России ОАО ао"
                    };

            // создаем второй инструмент спреда
            var security2 =
                new Security
                    {
                        Code = "SRH2",
                        Exchange = Exchange.Test,
                        // идентификатор инструмента, по которому будет осуществлен поиск папки с историей стаканов
                        Id = "SRH2@RTS",
                        MinStepPrice = 1,
                        MinStepSize = 1,
                        Name = "SBRF-3.12"
                    };

            // создаем стратегию для торговли спредом
            var spreadStrategy =
                new SpreadStrategy(security1, security2)
                    {
                        Security1 = security1,
                        Security2 = security2
                    };
            
            // создаем шлюз для торговли
            var trader =
                new EmulationTrader(new[] {security1, security2}, new[] {portfolio})
                    {
                        // параметр влияет на занимаемую память (в случае достаточного объема памяти лучше увеличить)
                        DaysInMemory = 2,
                        MarketTimeChangedInterval = timeFrame,
                        Storage = storage,
                        WorkingTime = Exchange.Micex.WorkingTime
                    };

            // если процесс был запущен, останавливаем его
            if (trader.State != EmulationStates.Stopped)
            {
                StartBtn.IsEnabled = false;
                spreadStrategy.Stop();
                trader.Stop();
                _logManager.Sources.Clear();
                return;
            }

            trader.DepthGenerators[security1] =
                new TrendMarketDepthGenerator(security1)
                    {
                        // время обновления стакана в базе данных для первого инструмента
                        Interval = TimeSpan.FromTicks(1)
                    };

            trader.DepthGenerators[security2] =
                new TrendMarketDepthGenerator(security2)
                    {
                        // время обновления стакана в базе данных для второго инструмента
                        Interval = TimeSpan.FromTicks(1)
                    };

            // копируем параметры на визуальную панель
            ParametersPanel.Parameters.Clear();
            ParametersPanel.Parameters.AddRange(spreadStrategy.EquityManager.Parameters);

            if (_curveItems == null)
                _curveItems = Curve.CreateCurve(spreadStrategy.Name, Colors.DarkGreen);
            else
            _curveItems.Clear();

            spreadStrategy.EquityManager.NewEquityData += data => this.GuiAsync(() => _curveItems.Add(data));
            _logManager.Sources.Add(spreadStrategy);

            // подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
            trader.MarketTimeChanged +=
                () =>
                    {
                        // для оптимизации обновляем ProgressBar только при начале нового дня
                        if (trader.MarketTime.Date == _lastUpdateDate && trader.MarketTime < stopTime) return;
                        _lastUpdateDate = trader.MarketTime.Date;
                        this.GuiAsync(() => TestingProcess.Value = (trader.MarketTime - startTime).Ticks);
                    };

            trader.StateChanged +=
                () =>
                    {
                        switch (trader.State)
                        {
                            case EmulationStates.Stopped:
                                this.GuiAsync(
                                    () =>
                                        {
                                            StartBtn.IsEnabled = true;
                                            if (Convert.ToDecimal(TestingProcess.Value) ==
                                                Convert.ToDecimal(TestingProcess.Maximum))
                                                MessageBox.Show("Закончено за " + (DateTime.Now - _startEmulationTime));
                                            else
                                            MessageBox.Show("Отменено");
                                        });
                                break;
                            case EmulationStates.Started:
                                // запускаем стратегию, когда эмулятор запустился
                                spreadStrategy.Start();
                                break;
                        }
                    };

            // устанавливаем в визуальный элемент ProgressBar максимальное количество итераций
            TestingProcess.Maximum = (stopTime - startTime).Ticks;
            TestingProcess.Value = 0;
            Report.IsEnabled = true;

            _startEmulationTime = DateTime.Now;

            // устанавливаем соединение и запускаем экспорт
            trader.Connect();
            trader.StartExport();

            // задаем период тестирования (startTime, stopTime) и запускаем эмуляцию
            trader.Start(startTime, stopTime);
        }

        private void ReportClick(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            // генерируем отчет по прошедшему тестированию (Excel может тормозить из-за большого количества данных)
            new ExcelStrategyReport(ExcelStrategy, "sma.xls").Generate();

            // открываем отчет
            Process.Start("sma.xls");
        }

        public Strategy ExcelStrategy { get; set; }
    }
}

SpreadStrategy.cs

Code

namespace SampleSpreadHistoryTesting
{
    using System;
    using StockSharp.Algo;
    using StockSharp.Algo.Strategies;
    using StockSharp.BusinessEntities;

    class SpreadStrategy : Strategy
    {
        public decimal SpreadSellDelta;
        public decimal SpreadBuyDelta;
        public Security Security1 = new Security();
        public Security Security2 = new Security();

        public SpreadStrategy(Security security1, Security security2)
        {
            Security1 = security1;
            Security2 = security2;
        }

        protected override void  OnStarting()
        {
            decimal priceRatio;

            if (Security2.MinStepPrice > Security1.MinStepPrice)
                // вычисляем соотношение цен инструментов
                priceRatio = Security2.MinStepPrice/Security1.MinStepPrice;
            else
            priceRatio = Security1.MinStepPrice/Security2.MinStepPrice;

            // для продажи спреда вычисляем разность между ценой покупки второго актива и ценой продажи первого
            SpreadSellDelta = Convert.ToDecimal(Security2.BestAsk) - Convert.ToDecimal(Security1.BestBid)*priceRatio;
            
            // для покупки спреда вычисляем разность между ценой продажи второго актива и ценой покупки первого
            SpreadBuyDelta = Convert.ToDecimal(Security2.BestBid) - Convert.ToDecimal(Security1.BestAsk)*priceRatio;

            base.OnStarting();
        }

        protected ProcessResults OnProcess()
        {
            // если наша стратегия в процессе остановки
			if (ProcessState == ProcessStates.Stopping)
			{
				// отменяем активные заявки
				CancelActiveOrders();

				// так как все активные заявки гарантированно были отменены, то возвращаем ProcessResults.Stop
				return ProcessResults.Stop;
			}

            // задаем интервал для торговли спредом
            const decimal spreadSellPrice = 100m;
            const decimal spreadBuyPrice = -100m;

            // проверяем сигнал на продажу спреда
            if (SpreadSellDelta < spreadSellPrice) return ProcessResults.Continue;
            {
                // продажа спреда
                const OrderDirections direction1 = OrderDirections.Buy;
                const OrderDirections direction2 = OrderDirections.Sell;

                // регистрируем заявки
                var orderSecurity1 = this.CreateOrder(direction1, Security1.GetMarketPrice(direction1), 100m);
                RegisterOrder(orderSecurity1);
                var orderSecurity2 = this.CreateOrder(direction2, Security2.GetMarketPrice(direction2), 1m);
                RegisterOrder(orderSecurity2);
            }

            // проверяем сигнал на покупку спреда
            if (SpreadBuyDelta > spreadBuyPrice) return ProcessResults.Continue;
            {
                // покупка спреда
                const OrderDirections direction1 = OrderDirections.Sell;
                const OrderDirections direction2 = OrderDirections.Buy;

                // регистрируем заявки
                var orderSecurity1 = this.CreateOrder(direction1, Security1.GetMarketPrice(direction1), 100m);
                RegisterOrder(orderSecurity1);
                var orderSecurity2 = this.CreateOrder(direction2, Security2.GetMarketPrice(direction2), 1m);
                RegisterOrder(orderSecurity2);
            }

            return ProcessResults.Continue;
        }
    }
}

MainWindow.xaml

Code


<Window x:Class="SampleSpreadHistoryTesting.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:my="clr-namespace:StockSharp.Xaml;assembly=StockSharp.Xaml" Title="Тестирование по стаканам" Height="300" Width="525">
    
    <Grid>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="15*" />
            <ColumnDefinition Width="85*" />
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid Grid.ColumnSpan="2">
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="100" />
                <ColumnDefinition Width="*" />
                <ColumnDefinition Width="Auto" />
            </Grid.ColumnDefinitions>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="10" />
                <RowDefinition Height="Auto" />
                <RowDefinition Height="10" />
            </Grid.RowDefinitions>

            <Label Grid.Column="0" Grid.Row="0" Content="Путь к истории:" />
            <TextBox x:Name="HistoryPath" Text="" Grid.Column="1" Grid.Row="0" />
            <Button x:Name="FindPath" Grid.Column="2" Grid.Row="0" Content="..." Width="25" HorizontalAlignment="Left" Click="FindPathClick" />

            <Button x:Name="StartBtn" Content="Старт" Grid.Row="2" Click="StartBtnClick" />
            <ProgressBar x:Name="TestingProcess" Grid.Column="1" Grid.Row="2" />

            <Button x:Name="Report" Content="Отчет" Grid.Row="2" Width="75" IsEnabled="False" Click="ReportClick" Grid.Column="2" Margin="0,0,0,-1" />
        </Grid>
        <Grid Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2">
            <Grid>
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="180"/>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>

                <my:EquityParameterPanel Grid.Column="0" x:Name="ParametersPanel" />
                <my:EquityCurveChart Grid.Column="1" x:Name="Curve" />
            </Grid>
        </Grid>
        
    </Grid>
</Window>

Прошу форумчан высказывать свои пожелания относительно стратегии и помочь в решении существующих проблем.
При внесении изменений верхний пост будет редактироваться.

Список нерешенных проблем:
1) При запуске приложения не создается лог-файл
2) Не производится тестирование
3) Не генерируется отчет по тестированию
4) Нет возможности построить график спреда для дальнейшего анализа
5) Необходимо подробное условие для входа и выхода из позиции (на основании графика спреда)
6) Проверка текущего лимита средств, исполненных заявок (расчет суммарной дельты портфеля)
7) Переменные для указания количества ценных бумаг в заявке

freelancer, JackSparrow, спасибо. Убрал ChildStrategies, вынес стратегию в отдельный класс. К сожале...

2012-02-01T14:48:28Z

freelancer, JackSparrow, спасибо.
Убрал ChildStrategies, вынес стратегию в отдельный класс.
К сожалению, на работоспособность приложения это не повлияло:)

Да.Оболочка + Стратегии

2012-01-25T10:58:11Z

Да.Оболочка + Стратегии

Вроде как бизнес логику надо прописать в классе создавнной стратегии а не в методе обработчика клика...

2012-01-25T09:44:12Z

Вроде как бизнес логику надо прописать в классе создавнной стратегии а не в методе обработчика клика ( MainWindow.StartBtnClik ).
По клику создаем и запускаем а потом уже трейдер сам со стратегией общается.

Это первое что увидел.

Что за рекурсия spreadStrategy.ChildStrategies.Add(spreadStrategy) ?

2012-01-25T08:49:10Z

Что за рекурсия spreadStrategy.ChildStrategies.Add(spreadStrategy) ?

Проба пера: SampleSpreadHistoryTesting

Предлагаю создать пример для тестирования стратегий на исторических данных по стаканам. MainWindow.x...

freelancer, JackSparrow, спасибо. Убрал ChildStrategies, вынес стратегию в отдельный класс. К сожале...

Да.Оболочка + Стратегии

Вроде как бизнес логику надо прописать в классе создавнной стратегии а не в методе обработчика клика...

Что за рекурсия spreadStrategy.ChildStrategies.Add(spreadStrategy) ?