Арбитраж и все все все

Повторюсь. Сделать примеры для всех-всех-всех случае не возможно в принципе. Задача наполнения конте...

2015-01-14T11:22:38Z

Повторюсь.

Сделать примеры для всех-всех-всех случае не возможно в принципе. Задача наполнения контента по идее должна быть возложена на пользователей. К сожалению, от пользователей на данный день можно ждать только бесплатного негатива, и нулевого конструктива.

Михаил, вполне возможно что отсутствие таких функций дает дополнительный простор для творчества поль...

2015-01-13T19:05:04Z

Михаил, вполне возможно что отсутствие таких функций дает дополнительный простор для творчества пользователей... Но все же было бы очень здорово если в S.API Samples появился бы хоты бы один простой пример.

если в StockSharp имеется инструмент типа WeightedIndexSecurity, то стратегия (объект типа Strategy)...

2015-01-10T17:45:14Z

lebedevsrg

если в StockSharp имеется инструмент типа WeightedIndexSecurity, то стратегия (объект типа Strategy) должна с ним нормально работать

Изначально так и задумывалось. Но по мере переделок в S# пришло понимание, что алгоритмы нельзя затягивать внутрь библиотеки (если это не стандартные алго или формулы в 1 строчку). Потому что каждый по разному вкладывает понимание Индекс. Вы например повесили на вес соотношение. Кто-то другой предпочитает вес в процентах. Кто-то - вес, определяющий доли в портфеле.

Комбинаций - море. Плюс ко всему не понятно зачем это делать внутри библиотеки, если это можно сделать как стратегию-пример. О чем и было предложено в плане самостоятельно реализации. Стандартная реализация - это как автомат для стрижки волос. Изначально у всех головы разных размеров.

С т.з. разработки - это неправильно. Мы предоставляем возможность и для pair trading и для арбитража. Инструменты есть. Работают они на низком уровне. Делать надстройки нет ни причины ни возможностей. Это все равно что создавать разработчикам платформы еще и стратегии. Этим занимаются сами пользователи.

Понятно что все можно реализовать написав кучу кода. Но это концептуально неверно - если в StockShar...

2015-01-10T16:06:54Z

Понятно что все можно реализовать написав кучу кода.
Но это концептуально неверно - если в StockSharp имеется инструмент типа WeightedIndexSecurity, то стратегия (объект типа Strategy) должна с ним нормально работать:
1) при покупке 1 инструмента такого типа обеспечить выставление заявок на покупку заданного весами количества базовых инструментов у которых положительные веса, и продажу заданного весами количества базовых инструментов у которых отрицательные веса,
2) при продаже 1 инструмента такого типа обеспечить аналогичные обратные сделки.
Тогда только можно будет говорить что StockSharp нормально поддерживает парный трейдинг, и в общем случае комплексные арбитражные стратегии типа индекс против корзины базовых инструментов.

Тем более что создатели уже поместили упоминание парного трейдинга как элемента StockSharp на первую страницу сайта. Но по факту оказывается что пока рано об этом говорить.

Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroenies...

2015-01-08T08:15:54Z

lebedevsrg

Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/89-arbitrag-difference) не зависит от пересечений стакана, а только от частоты колебания спреда за период в достаточно узком канале.
Вариант с 2-мя одновременно работающими стратегиями совсем не лучшее решение, так как аналитика там единая.

Запускайте котирование на вход/выход по инструментам из Вашей единой аналитики, там же и следите за позициями и ценами входа, в чем сложность-то? S# по барабану сколько котирований запущено и по каким направлениям...

Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroenies...

2015-01-06T19:50:09Z

lebedevsrg

А... Это стратегия, которую Давид Серебренников "многоуровневым маркетмейкингом" называет. Уже как 7 лет о ней говорит, даже хедж-фонд под нее создал... Особо не обольщайтесь.. В принципе эта стратегия рабочая, но требует использования множества пар для диверсификации..

Доходность того варианта парного трейдинга, который я хочу закодить (http://robotcraft.ru/vstroenies...

2015-01-06T12:43:47Z

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов? 4 раза пе...

2015-01-06T10:30:33Z

devruss

RomSunZ

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?

4 раза пересекать bid/ask spread убивает львиную долю прибыли

[blink] Есть другие варианты?

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов? 4 раза пе...

2015-01-06T10:09:04Z

devruss

RomSunZ

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?

4 раза пересекать bid/ask spread убивает львиную долю прибыли

А синтетика пересекать не будет что ли?

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов? 4 раза пе...

2015-01-06T08:42:25Z

RomSunZ

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?

4 раза пересекать bid/ask spread убивает львиную долю прибыли

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?

2015-01-06T06:22:44Z

Что мешает запустить несколько отдельных стратегий на покупку/продажу разных инструментов?

Михаил, можно попросить вас сделать в следующей версии S#.API тестовый пример парного трейдинга!!! И...

2015-01-05T18:30:17Z

Михаил, можно попросить вас сделать в следующей версии S#.API тестовый пример парного трейдинга!!!
Иначе все эти разговоры про парный трейдинг на основе платформы StockSharp для рядовых пользователей так и остаются только разговорами - разобраться как спрограммировать такую стратегию самостоятельно практически не представляется возможным.
Так я потратил массу времени и сил в попытке запустить парный трейдинг через WeightedIndexSecurity, но выяснил что продать/купить в нужном направлении сразу несколько инструментов продавая/покупая в стратегии WeightedIndexSecurity невозможно.

Неправильное использование Google Trends детектед. Почему неправильно и как правильно см. тут Поэтом...

2014-11-28T01:24:38Z

Неправильное использование Google Trends детектед.
Почему неправильно и как правильно см. тут
Поэтому должно получится что-то вроде этого.
Или как-то так.

Ну и отдельно по группам языков можно посмотреть тут:
http://lang-index.sourceforge.net/

Откуда следует, что каждого своя правда...
Но Python пока рулит.

А вот и Грааль [biggrin]
Statistical arbitrage with Python

Quote:

NOTE: For the impatient/curious, the model gives about 12% annual returns with Sharpe ratio=5 and maximum drawdown=0.5% with $0.005/per share transaction costs. Jump to the end of this notebook to see the plots.

PS. По поводу бесплатности R. Местами да, местами нет. Слышал краем уха, что десктоп версия "Revolution R Enterprise" стоит $4500.

Однако, старовата ссылочка... Вот поновее: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/ind...

2014-11-27T21:48:33Z

transdex

Однако, старовата ссылочка...
Вот поновее:
http://www.tiobe.com/ind...perinfo/tpci/index.html

Ссылочка рассказывает о языках вообще. На Сях не видел ни одной платформы по трейдингу. Вот более менее предметная статистика (фильтр по финансовой группе):

Во-первых, видно, что R был всегда популярнее остальных решений (мое мнение - за счет бесплатности).
Во-вторых, разрушается миф о Питоне, набирающем силу среди трейдеров. Видно, что бесплатный Питон, который должен иметь перформанс хотя бы половину от R, еле-еле ходит вокрут платного и дорогого МатЛаб-а.

Однако, старовата ссылочка... Вот поновее: http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/ind...

2014-11-24T20:13:33Z

Однако, старовата ссылочка...
Вот поновее:
http://www.tiobe.com/ind...perinfo/tpci/index.html

По своему опыту: если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей ско...

2014-11-24T18:01:09Z

Андрей Шабанов

По своему опыту:

если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей скорости работы. R всеже погибче будет

MatLab лучше R по множеству парамертров. Исчерпывающее сравнение на английском http://stackoverflow.com/a/1738309

Другое дело, что вопрос стоит наверняка в плоскости, что лучше, МатЛаб, приобретенный через торрент, против Р. Ведь МатЛаб стоит денег, а R бесплатен. И Матлаб стоит для компании куда дороже, чем для частного использования.

По своему опыту: если знания равны то лучше матлаб в силу наличия удобоваримого дебага и большей ско...

2014-11-24T16:32:29Z

Кстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для се...

2014-11-21T14:56:20Z

Jeta

Кстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для себя лишь выделил следующее:
-Matlab;
-R;
Честно, разрываюсь между Matlab и R.
Поделитесь, если не затруднит, на чем из 2-х выше перечисленных, стоит остановиться и если возможно, простенький примитивный пример...

По тестированию можно сюда обратиться http://robinzonmoney.livejournal.com/
Там же и готовая платформа для торговли любого количества пар. Правда только для ФОРТСа

Кстати, вопрос в тему, как Вы тестируете арбитражные стратегии? С помощью каких инструментов? Для се...

2012-08-03T16:32:53Z

В данном случае "OpCl(SRZ1)*100" - неправильно, автор также ведь потом исправился))) Правильно будет...

2012-07-16T08:53:44Z

jTr

В данном случае "OpCl(SRZ1)*100" - неправильно, автор также ведь потом исправился))) Правильно будет:
spread <- OpCl(SBER)*100 - OpCl(SRU2)
plot(spread)
Ведь иначе, смысл арбитража теряется. Мы должны получить "справедливую цену" спота, чтобы отлавливать спред. Умножая спот*100, мы тем самым, приводим цены спота, к общему знаменателю, в последствии удобным для торговли фьючерсом...
Использование OpCl(SRZ1) - думаю (если я не прав, поправьте!) попытка усреднить спред за определенный интервал времени...

Хм, как я понял сообщения выше: OpCl - это доход инструмента за период. Тогда логика его использования следующая: если спот двинулся на 1% вверх, а фьюч двинулся на 3%, то велика вероятность, что в следующий момент времени бумага будет двигаться быстрей фьюча. В конце концов на экспирации они должны быть в одной точке.
Только вот зачем там коэффициент 100, если это доходность? (Sber(t)*100)/(Sber(t-1)*100) == Sber(t)/Sber(t-1)

p.s. ну да, gambler max до меня уже этим интересовался, но ему так и не ответили.