Помогите разобраться с TakeProfitStrategy...

Правильно понял? Сделал следующим образом: _secRIZ1.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false; orde...

2011-12-02T09:51:03Z

Правильно понял? Сделал следующим образом:

_secRIZ1.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false; order_buy1 = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, _secRIZ1.BestAsk.Price, 1); order_buy1.Security = _secRIZ1;

var strategy1 = new MarketQuotingStrategy(order_buy1, 1, 5); strategy1.Security = _secRIZ1;
                        base.ChildStrategies.Add(strategy1);

                        this
                           .When(strategy1.StrategyNewMyTrades())

                           .Do(Takeprofit1);

В итоге след лог:

12:35:54.283 | | OS | Стратегия запущена. 12:36:05.438 | | OS | лонг 12:36:05.446 | | MQS | Стратегия запущена. 12:36:06.276 | | MQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 145005 и объемом 1. 12:36:06.293 | | MQS | Заявка 45347685 на Buy отправлена с ценой 145005 объемом 1. 12:36:07.134 | | OS | Новая Buy сделка 460581557 по цене 145005 на 1 заявки 45347685. 12:36:07.138 | | MQS | Котируемая заявка 45347685 исполнилась. 12:36:07.138 | | MQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 145005 и объемом 1. 12:36:07.141 | | MQS | Заявка 45347686 на Buy отправлена с ценой 145005 объемом 1. 12:36:07.145 | | MQS | Позиция изменилась на 1. 12:36:07.145 | | MQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 12:36:07.147 | | MQS | Стратегия останавливается. 12:36:07.149 | | MQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 12:36:07.149 | | MQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 12:36:07.151 | | MQS | Стратегия остановлена.

Сделка продит два раза - первый из основной стратегии, второй раз из котирования. Плюс не срабатывает событие новых сделок по стратегии.

Будет фикс для защитных стратегий.

Обновитесь до 4.0.7 с codeplex

2011-12-02T09:47:48Z

Обновитесь до 4.0.7 с codeplex

Обновился до 4.0.6. Котирование вообще перестало работать. order_buy1 = this.CreateOrder(OrderDirect...

2011-11-28T14:10:02Z

Обновился до 4.0.6. Котирование вообще перестало работать.

order_buy1 = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, base.Security.BestAsk.Price, 1); var strategy1 = new MarketQuotingStrategy(order_buy1, new Unit(5), new Unit(5)); base.ChildStrategies.Add(strategy1);

Лог:

17:28:14.692 | | OS | Стратегия запущена. 17:28:35.209 | | MQS | Стратегия запущена.

Правильно понял? Сделал следующим образом: _secRIZ1.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false; orde...

2011-11-28T08:47:16Z

Правильно понял? Сделал следующим образом:

_secRIZ1.Exchange.IsSupportAtomicReRegister = false; order_buy1 = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, _secRIZ1.BestAsk.Price, 1); order_buy1.Security = _secRIZ1;

var strategy1 = new MarketQuotingStrategy(order_buy1, 1, 5); strategy1.Security = _secRIZ1;
                        base.ChildStrategies.Add(strategy1);

                        this
                           .When(strategy1.StrategyNewMyTrades())

                           .Do(Takeprofit1);

В итоге след лог:

12:35:54.283 | | OS | Стратегия запущена. 12:36:05.438 | | OS | лонг 12:36:05.446 | | MQS | Стратегия запущена. 12:36:06.276 | | MQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 145005 и объемом 1. 12:36:06.293 | | MQS | Заявка 45347685 на Buy отправлена с ценой 145005 объемом 1. 12:36:07.134 | | OS | Новая Buy сделка 460581557 по цене 145005 на 1 заявки 45347685. 12:36:07.138 | | MQS | Котируемая заявка 45347685 исполнилась. 12:36:07.138 | | MQS | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 145005 и объемом 1. 12:36:07.141 | | MQS | Заявка 45347686 на Buy отправлена с ценой 145005 объемом 1. 12:36:07.145 | | MQS | Позиция изменилась на 1. 12:36:07.145 | | MQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 12:36:07.147 | | MQS | Стратегия останавливается. 12:36:07.149 | | MQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 12:36:07.149 | | MQS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. 12:36:07.151 | | MQS | Стратегия остановлена.

Попробуйте Security.Exchange.Rts выставить IsSupportAtomicReRegister в false на move посмотрим

2011-11-26T19:33:25Z

Попробуйте Security.Exchange.Rts выставить IsSupportAtomicReRegister в false на move посмотрим

Выставляю заявку с помощью MarketQuotingStrategy. Объем 1 лот. В итоге проходит покупка 2-х лотов. л...

2011-11-25T14:42:39Z

Выставляю заявку с помощью MarketQuotingStrategy. Объем 1 лот. В итоге проходит покупка 2-х лотов. лог:

18:22:42.323 | | OS 18:23:23.043 | | OS 18:23:23.050 | | MQS 18:23:23.475 | | MQS 18:23:23.493 | | MQS 18:23:23.545 | Warning | MQS 18:23:23.668 | | MQS 18:23:23.668 | | MQS 18:23:23.668 | | MQS 18:23:23.673 | | MQS 18:23:23.740 | Error | MQS 18:23:23.780 | Error | MQS 18:23:23.780 | | MQS 18:23:23.783 | | MQS 18:23:23.868 | | OS 18:23:23.883 | Warning | MQS 18:23:23.968 | | MQS 18:23:23.968 | | MQS 18:23:23.968 | | MQS 18:23:23.968 | | OS 18:23:23.970 | | OS 18:23:23.970 | | OS 18:23:23.973 | | MQS 18:23:23.973 | | MQS 18:23:23.973 | | MQS 18:23:23.975 | | MQS | Стратегия запущена. | лонг | Стратегия запущена. | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 138660 и объемом 1. | Заявка 66144576 на Buy отправлена с ценой 138660 объемом 1. | Заявка 66144576 не имеет состояния. | Цена текущей 138660 и лучшей 138670. | Лучший бид 138665 и лучший аск 138670. | Котирование заявки 66144576 на Buy с ценой 138660 объемом 1. | Перекотирование зарегистрировано для заявки 66144577 на Buy с ценой 138670 объемом 1. | Заявка 66144577 не была принята по причине System.InvalidOperationException: Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=66144577; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIZ1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=6019530259; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=138670; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.. | Котируемая заявка 66144577 не принята биржей по причине 'Сервер для транзакции 'ACTION=MOVE_ORDERS; TRANS_ID=66144577; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIZ1; MODE=0; FIRST_ORDER_NUMBER=6019530259; FIRST_ORDER_NEW_PRICE=138670; FIRST_ORDER_NEW_QUANTITY=1;' вернул неправильное сообщение 'Ошибка перестановки заявок. [FORTS] "Не найдена заявка для перестановки.".' по передвинутым заявкам.'. | Регистрация новой заявки на Buy с ценой 138670 и объемом 1. | Заявка 66144578 на Buy отправлена с ценой 138670 объемом 1. | Новая Buy сделка 460128443 по цене 138660 на 1 заявки 66144576. | Заявка 66144578 не имеет состояния. | Позиция изменилась на 1. | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. | Отмена заявки 66144578. | Новая Buy сделка 460128451 по цене 138670 на 1 заявки 66144578. | создается тэйк | тэйк1 | Стратегия останавливается. | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0. | Стратегия остановлена.

Подобная ошибка появилась впервые. По какой причине стратегия не смогла найти заявку для перестановки? и не совсем понятно по какой причине исполнилось две заявки на покупку.

Это зачем? Ну вешайте вы сразу тейк профит без проверки позиций и все хорошо тогда будет. Если честн...

2011-11-24T12:57:40Z

Это зачем? Ну вешайте вы сразу тейк профит без проверки позиций и все хорошо тогда будет.

Если честно сам сейчас задумался для чего я сделал еще одно условие и так и не понял )))

Исправил - все заработало :)))

16:48:16.783 | | OS | Стратегия запущена. 16:48:50.342 | | OS | pos = 1 16:48:51.771 | | OS | Новая Buy сделка 459079937 по цене 140245 на 1 заявки 60489183. 16:48:51.784 | | OS | создается тэйк 16:48:51.784 | | OS | pos=2

За такую помощь и поллитра не жалко ))) Спасибо!

Дело в том, что position = 2 присваивается только после отправки тэйка: private void Takeprofit1() {...

2011-11-24T12:52:34Z

Дело в том, что position = 2 присваивается только после отправки тэйка:

private void Takeprofit1() {

        order_takeprofit1 = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, order_buy1.Price + 45, 1);
        this.RegisterOrder(order_takeprofit1);
        **position = 2;**

    }

Видимо пока position =1 из разных потоков вызывается метод отправки тэйка:

if (position == 1) { this .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1); }

Если меняю на :

if (position == 1) { position = 2; this .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1); }

Тэйкпрофит выставляется один раз:

16:34:56.403 | | OS | Стратегия запущена. 16:35:28.929 | | OS | pos = 1 16:35:28.950 | | OS | pos = 2 16:36:02.496 | | OS | Новая Buy сделка 459071315 по цене 140285 на 1 заявки 59689492. 16:36:03.776 | | OS | Новая Sell сделка 459071339 по цене 140330 на 1 заявки 59689493.

Вообще конечно странно...

Без пол литра в этом коде точно не разобраться)) f (position == 1) { this .When(order_buy1.NewTrades...

2011-11-24T12:52:05Z

Без пол литра в этом коде точно не разобраться)) f (position == 1) { this .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1); } Это зачем? Ну вешайте вы сразу тейк профит без проверки позиций и все хорошо тогда будет. Т.е как то так if (position == 0) { if (условие на сделку) { position = 1; order_buy1 = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), 1); this.RegisterOrder(order_buy1); this .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1); }; };

Тьфу ты... Или у вас order_buy1 - глобальный параметр?

2011-11-24T12:48:14Z

Тьфу ты... Или у вас order_buy1 - глобальный параметр?

Нет я вас так понял. order_buy1 - у вас в разных потоках все равно разный. Это разные заявки. Поэтом...

2011-11-24T12:37:40Z

Нет я вас так понял. order_buy1 - у вас в разных потоках все равно разный. Это разные заявки. Поэтому и сделка на них приходят разные.

В смысле одновременно в разных потоках? Оно генерируется столько раз сколько вы на него подписались....

2011-11-24T12:34:11Z

В смысле одновременно в разных потоках? Оно генерируется столько раз сколько вы на него подписались.

Немного не так меня поняли... появились две сделки по ризу, в двух разных потоках вызывается метод raschet, в каждом из которых генерируется .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1);

kenota: Внутри метода raschet делайте все в блоке блокировки, например lock(this) Почитайте MSDN по ...

2011-11-24T12:29:04Z

kenota: Внутри метода raschet делайте все в блоке блокировки, например lock(this) Почитайте MSDN по поводу этого оператора. lock(this) - вообще не самый хороший вариант.

base.Security.Changed() - вообще какое то странное правило. Вам что нужно ловить новые сделки по инс...

2011-11-24T12:25:12Z

base.Security.Changed() - вообще какое то странное правило. Вам что нужно ловить новые сделки по инструменту?Тогда исп Security.SecurityNewTrades()

Внутри метода raschet делайте все в блоке блокировки, например lock(this)

2011-11-24T12:23:30Z

Внутри метода raschet делайте все в блоке блокировки, например lock(this)

В смысле одновременно в разных потоках? Оно генерируется столько раз сколько вы на него подписались....

2011-11-24T12:23:25Z

В смысле одновременно в разных потоках? Оно генерируется столько раз сколько вы на него подписались. Если я напишу вот так

his .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1); his .When(order_buy1.NewTrades()) .Do(Takeprofit1);

То конечно оно несколько раз вызовется. То же будет и в случае с потоками.

Может быть в этом проблема, два потока могут одновременно зайти и оба прочитать что position = 0 и п...

2011-11-24T12:14:37Z

Может быть в этом проблема, два потока могут одновременно зайти и оба прочитать что position = 0 и поставить ордер. Это говорит о том что событие не генерируются несколько раз...

Видимо так и есть... NewTrades генерируется один раз, но одновременно в разных потоках. )

Странно только то, что заявка на покупку выставляется только один раз, хотя следуя этой логике она также должна выставляться несколько раз из разных потоков.

Тогда встает вопрос как это можно обойти, если расчет у меня происходит с частотой появления новых сделок и на основе него появляется условие на совершение сделки. Мне казалось, что .When(base.Security.Changed()) .Do(raschet); выполняется следующий раз только после того, как заканчивается предыдущий расчет, а не одновременно в нескольких потоках.

Сделал... 15:27:53.484 | | OS | Стратегия запущена. 15:27:53.493 | | OS | Создаю 15:27:53.501 | | OS...

2011-11-24T12:03:17Z

Сделал...

15:27:53.484 | | OS | Стратегия запущена. 15:27:53.493 | | OS | Создаю 15:27:53.501 | | OS | Регистрирую 15:27:54.061 | | OS | Новая Buy сделка 459004723 по цене 140345 на 1 заявки 55665883. 15:27:54.074 | | OS | Новая сделка Это говорит о том что событие не генерируются несколько раз...

Может быть в этом проблема, два потока могут одновременно зайти и оба прочитать что position = 0 и п...

2011-11-24T12:02:16Z

Может быть в этом проблема, два потока могут одновременно зайти и оба прочитать что position = 0 и поставить ордер.

Что же касается вызовов метода NewTrades несколько раз, попробуйте вместо него использовать событие ордера Matched. Т.е. this.When(order_buy1.Matched()).Do(TakeProfit1);

Ваш метод raschet() откуда вызывается? :) protected override void OnStarting() { this .When(base.Sec...

2011-11-24T11:56:12Z

Ваш метод raschet() откуда вызывается? :)

protected override void OnStarting() { this .When(base.Security.Changed()) .Do(raschet); base.OnStarting(); }