~/topic/2080/provedenie-sdelok-po-opredelennoi-tsene/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-05T15:58:30Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/12959/ 2011-11-02T21:52:13Z 2011-11-02T21:52:13Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">InsiderHSE <a href="https://stocksharp.com/posts/m/12941/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Имеется ли возможность при тестировании на исторических данных заключать сделки по определенной цене? Как я понимаю, по умолчанию происходит генерация стаканов и мэтчинг заявок. Хочется ускорить процедуру тестирования, отказавшись от генерации стаканов (а в лучшем случае, еще и подгрузки сделок), совершая сделки, например, по цене открытия свечи, используя заранее сгенерированные свечи.</div></div><br /><br />1. Сохраните свечки как сделки через Storage API (цена закрытие == цене сделки). Естественно, отдельная папка, чтобы не перетереть настоящие сделки.<br />2. Сделайте генерацию стакана с глубиной 1. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/12953/ 2011-11-02T19:21:53Z 2011-11-02T19:21:53Z InsiderHSE https://stocksharp.com/users/6099/ info@stocksharp.com Если стратегия на часвых свечках, то для тестирования нужен период как минимум несколько месяцев, и 2-3 минуты на день кажутся вечностью, тем более что ее нужно прогонять с различными параметрами. Кстати,Вы используете сохраненные стаканы или сгенерированные? Столкнулся с тем, что по сгенерированным стаканам сделки происходят по существенно лучшим ценам, чем когда бот на реале торгует. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/12950/ 2011-11-02T18:34:59Z 2011-11-02T18:40:35Z Char https://stocksharp.com/users/28015/ info@stocksharp.com Ну у нас с вами разное понялие &quot;скорости&quot; , меня вполне устраивает что маркет эмулятор стартует около 20 секунд и около 2-3х минут проходит день на реальных данных с глубиной стакана 50 на стратегии вида. с 16-22% загрузкой проца при шести ядрах.<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Show spoiler' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_c4200f1443724a48ba0901dbc94e3d02');" title='Show spoiler' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_c4200f1443724a48ba0901dbc94e3d02' style='display:none'> public class PerfStrategy:Strategy<br /> {<br /> protected override void OnStarting()<br /> {<br /> Trader.MarketTimeChanged += new Action(Trader_MarketTimeChanged );<br /> }<br /><br /> void Trader_MarketTimeChanged()<br /> {<br /> var md = Trader.GetMarketDepth(Security);<br /> Thread.Sleep(1);<br /> }<br /> }</div><br />Но, если добавить в стратегию какое-либо исполнения сделок, скорость тестирования геометрически замедляется.<br />Так что вопрос не в истории (ИМХО)<br />З.Ы. Еще добавка, если добавить стратегии, тестирование замедляется далеко не арифметически. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/12947/ 2011-11-02T18:00:53Z 2011-11-02T18:00:53Z InsiderHSE https://stocksharp.com/users/6099/ info@stocksharp.com <div class="quote"><span class="quotetitle">Char <a href="https://stocksharp.com/posts/m/12944/" class="quote_nav"></a></span><div class="innerquote">Как понимаю основная проблема исторического тестирования все-же не геренрация стаканов а некий &quot;мусор от прошлых сделок&quot;<br />Я ускорял тестирование засовывая в эмулятор по несколько стратегий и ограничивая время тестирования, (я говорю про быстрые стратегии).<br />Для генерации сделок использовалось квотирование, и если перезапускать эмулятор раз в несколько часов то все происходило быстрее.<br />При профайлинге эмулятора дот трейсом примерно 1/3 времени тратилась на слип и примерно 1/3 на вейт(в смысле синхронизацию).<br />Из чего делаю вывод что что-то не так с ивентами в датском королевстве. поправьте меня если я не прав.</div></div><br /><br />А что Вы имеете в виду под мусором прошлых сделок? Насколько я понимаю, если эмулятор вообще не будет подгружать исторические сделки, а будет получать лишь свечки (скажем, часовые), и заключать сделки для стратегии без генерации стаканов по произвольной цене (практическую осуществимость такой сделки можно оставить на совести разработчика), то тестирование должно по идее &quot;летать&quot;. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/12944/ 2011-11-02T17:39:24Z 2011-11-02T17:39:24Z Char https://stocksharp.com/users/28015/ info@stocksharp.com Как понимаю основная проблема исторического тестирования все-же не геренрация стаканов а некий &quot;мусор от прошлых сделок&quot;<br />Я ускорял тестирование засовывая в эмулятор по несколько стратегий и ограничивая время тестирования, (я говорю про быстрые стратегии).<br />Для генерации сделок использовалось квотирование, и если перезапускать эмулятор раз в несколько часов то все происходило быстрее.<br />При профайлинге эмулятора дот трейсом примерно 1/3 времени тратилась на слип и примерно 1/3 на вейт(в смысле синхронизацию).<br />Из чего делаю вывод что что-то не так с ивентами в датском королевстве. поправьте меня если я не прав. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/12941/ 2011-11-02T17:10:25Z 2011-11-02T17:10:25Z InsiderHSE https://stocksharp.com/users/6099/ info@stocksharp.com Имеется ли возможность при тестировании на исторических данных заключать сделки по определенной цене? Как я понимаю, по умолчанию происходит генерация стаканов и мэтчинг заявок. Хочется ускорить процедуру тестирования, отказавшись от генерации стаканов (а в лучшем случае, еще и подгрузки сделок), совершая сделки, например, по цене открытия свечи, используя заранее сгенерированные свечи. Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025