HFT плюсы, минусы, подводные камни

Поделитесь размышлениями, где можно достать источник тиковых данных по мировым фьючерсам (снп, дакс,...

2011-11-29T13:55:33Z

Поделитесь размышлениями, где можно достать источник тиковых данных по мировым фьючерсам (снп, дакс, нефть, золото и тд)
Первая очевидная мысль - купить прямой доступ к "шлюзу" у американского брокера

Какие ещё могут быть менее затратные варианты? Например открыть у амер.брокеров счета для торговли этих фьючерсов и через терминалы поулчать котировки. Вопрос - а есть ли в тех терминалах возможность экспортировать эти данные риалтайм?

я просто не все вам рассказал про sql и зачем он нужен ;)

2011-11-28T12:01:15Z

я просто не все вам рассказал про sql и зачем он нужен ;)

Вообщем, отвал башки и полная революция в алго трейдинге. Еще сам не до конца разобрался, как работа...

2011-11-27T09:04:48Z

Mikhail Sukhov

Вообщем, отвал башки и полная революция в алго трейдинге. Еще сам не до конца разобрался, как работает, но думаю для тех, кто будет писать HFT на SQL полезно ознакомиться.

тонко:)

Fast HFT не гуглится, можно прямую ссылку?

2011-11-24T12:15:20Z

Fast HFT не гуглится, можно прямую ссылку?

Мы с Шуриком будем заниматься HFT Погуглите в Инете библиотеку Fast HFT For .NET. Применим к S# без ...

2011-11-17T19:44:39Z

Alen

Мы с Шуриком будем заниматься HFT

Погуглите в Инете библиотеку Fast HFT For .NET. Применим к S# без танцев с бубном. Получается следующий код:

Code

var trader = new PlazaTrader();

// ускоряем работу стандартного шлюза
FastHFT.MakeMoreFaster(trader);

// далее, создаем заявку на покупку по лучшему оферу
var order = new Order();

// помечаем заявку, чтобы она по любому исполнилась по нужной нам цене
FastHFT.MatchGuarranty(order);

// отправляем рынок
trader.RegisterOrder(order);

Гидра она крута, несомненно, и большинство задач как раз на ней решаться будут. Но есть пару задач н...

2011-11-16T11:53:07Z

Гидра она крута, несомненно, и большинство задач как раз на ней решаться будут. Но есть пару задач нестандартных, где придется подучить SQL. Замен никаких не смотрели, зачем? тот функционал что нам нужен - это SQL. Нахрена я вообще пишу про SQL, наверное к тому, что действительно надо работать командой. Дохрена всего разного надо уметь, поэтому разделяем обязанности.

Мы с Шуриком будем заниматься HFT и тут пригодится навык программирования на sql, я сейчас учусь. Ищ...

2011-11-15T11:16:35Z

Alen

Мы с Шуриком будем заниматься HFT и тут пригодится навык программирования на sql, я сейчас учусь. Ищу курсы по программированию =)
SQL это программирование баз данных. Лента сделок, состояние стаканов, это все базы данных.

А какие задачи на уровне sql программировать собираетесь? MongoDB не рассматривали как замену SQL? Сам я в бд чайник, так что не пинайте, если вопросы совсем уж неуместные :)

Мы с Шуриком будем заниматься HFT и тут пригодится навык программирования на sql, я сейчас учусь. Ищ...

2011-11-14T13:27:59Z

Alen

а как же гидра :-) она ж по умолчанию умеет все

Мы с Шуриком будем заниматься HFT и тут пригодится навык программирования на sql, я сейчас учусь. Ищ...

2011-11-14T10:20:32Z

Вот отличная книга для введения в HFT. http://ebookee.org/All-About-High-Frequency-Trading_1177480.h...

2011-11-07T10:39:42Z

Вот отличная книга для введения в HFT.
http://ebookee.org/All-A...cy-Trading_1177480.html

Правда надо сказать, что западное и российское понимание HFT сильно отличается. У нас это все что оперирует с тиками, а иногда и минутками.

К сожалению не был на конференции, да и мыслями ниже 1-5М никогда не опускался. Намекните пожалуйста...

2011-11-06T19:55:59Z

Langolier

К сожалению не был на конференции, да и мыслями ниже 1-5М никогда не опускался. Намекните пожалуйста, форумы или блоги где можно вдохновится на тему hft, так как кроме межрыночного арбитража ничерта в голову не пришло :)
на елайттрейедере только пару линков на статьи из журналов находил

1/погугли это словосочетание или на амазоне или в самом гугле. Найдешь кучку статей с длинными формулами ну и пару книг. Потом сходи на forex.kbpauk.ru - часть книг найдешь там Часть не найдешь - но можно купить на амазоне. какие купить - узнаешь на том же пауке если книга находится в разделе "помогите найти" (или как-то так) Как правило там если там народ пишет о поиске и судя по данным юзера он на форуме или очень давно или куча звезд - то это уже повод книжку заприметить
Там же на пауке в разделе книг юзер под именем Vova (был на конференции) выкладывал неплохую подборку про арбитраж и парный трейдинг.
2/есть еще буржуино журнал - что то типа "алготрейдер" или "алготрейдинг" Там процентов 90 - голимая реклама и 2 процента по делу.

Ну для начала пойдет :-)
Но все при условии инглиша выше средней школы

Кстати - а что за линки

К сожалению не был на конференции, да и мыслями ниже 1-5М никогда не опускался. Намекните пожалуйста...

2011-11-06T19:42:33Z

Как сказал умный дядьк из Margin Call, чтобы делать деньги на бирже, нужно хотя бы одно из трех: 1) ...

2011-10-31T13:42:59Z

Как сказал умный дядьк из Margin Call, чтобы делать деньги на бирже, нужно хотя бы одно из трех:
1) быть быстрее
2) быть умнее
3) уметь мухлевать

Третье не берем, а из 1 и 2 можно строить разные комбинации. Канал толще, модель лучше, а еще лучше - и то и то.

Алсо, про ограниченные прибыли вы сообщите людям из Citadel или Renaissance, похоже они не в курсе откуда берутся их ежегодные миллиарды. :)

Плюсы: 1) Понятные алгоритмы 2) Стабильные заработки 3) Полный соцпакет. 4) Бесплатные обеды.

2011-10-31T13:25:58Z

Alexander Mukhanchikov

Плюсы:
1) Понятные алгоритмы
2) Стабильные заработки

3) Полный соцпакет.
4) Бесплатные обеды.

[laugh]

1) Прогаете HFT идею, тестируете в квике 2) Идея работает в 0 \ небольшой минус? - Покупаете плаза л...

2011-10-31T13:07:49Z

1) Прогаете HFT идею, тестируете в квике
2) Идея работает в 0 \ небольшой минус? - Покупаете плаза логин за 4к рублей, пробуете на плазе.
3) Идея работает в плюс \ небольшой плюс? - Покупаете сервак, берёте коллокейшен на бирже.

Затраты для частника ~30к рублей - доступно и для одиночки.
Затраты при необходимости на сервер - 100к.

Код должен быть всё же отлажен довольно хорошо, потому что задержки в 20 \ 50мс, которые легко могут возникнуть из-за неоптимальности кода сказываются мягко говоря критично (сужу по своему счёту).

В связи с этим целесообразность выкладывания быстрого и оптимального плаза коннектора у меня под большим вопросом.

Плюсы:
1) Понятные алгоритмы
2) Стабильные заработки
3) % тех кто зарабатывает больше 5-10% на среднесрочных\внутридневных стратегиях

Минусы:
1) Малые сроки жизни стратегий
2) Ограниченные прибыли (хотя для кого-то несколько млн рублей в месяц - неограниченные :) )
3) Необходимость постоянно быть готовым соревноваться с другими

Подводные камни:
1) Не всё так просто как кажется на первый взгляд

Михаил Сухов: но опять же, ХФТ - я думаю это вторая производная от алго трейдинга. сначала программ...

2011-10-31T12:29:11Z

[16:15:42] Михаил Сухов: но опять же, ХФТ - я думаю это вторая производная от алго трейдинга. сначала программирование, потом алготрейдинг, затем ХФТ. я думаю на конфе были 90% которые даже первую стадию не прошли. поэтому им что ХФТ, что не ХФТ =)
[16:19:46] Михаил Сухов:
[16:15] Alen: <<< Миша, отпишись чего тебе поведалибелоусов мне рассказывал про прелести ихней платформы.

не впечатлен, все приземсто. тем более есть такое уже в продаже. хз зачем было писать, проще купить. плюс потом начали ценник разбирать. все же 100 штук в месяц - это наверное все таки первоначальный минимум вложений. Панда грила что платит 20 штук за заказ. Но как бы забыла сказать, что они вдовем неплохо так программируют. Тоесть, если им вообще ничего не делать, то будут как раз те 100. да еще и колокейшен... вообщем, решение для частника я думаю недоступно, если конечно чел не лям в месяц поднимает. но тот кто это поднимает, нахер ему ХФТ.
[16:20:08] Михаил Сухов: но если сделать пул из трейдеров, то может что и получица. но тогда доходы нужно делить =)

Я для себя усвоил следующее - HFT бывает разный. 1 HFT где все зависит от скорость. Требует больших ...

2011-10-31T12:15:02Z

Я для себя усвоил следующее - HFT бывает разный.

1 HFT где все зависит от скорость. Требует больших вложений по баблу. Скорость - Идея
2 HFT где все зависит от идеи. Требует небольших вложение по баблу. Идея - Скорость.

Именно поэтому частник может торговать HFT, если у него есть хорошая идея. Затраты минимальны. По советам профи - попробуйте поторговать свою идею без всяких заморочек в виде колокейшена, посмотрите насколько она работоспособна. Это главный вывод я считаю, т.к. многие пугаются именно а) технических заморочек б) затрат

На конференции было интересное выступление Д.Белоусова, посвященное ХФТ. Легкую распольцованность и ...

2011-10-31T12:14:03Z

На конференции было интересное выступление Д.Белоусова, посвященное ХФТ. Легкую распольцованность и невнятность посыла оставим за бортом, но вот одна весчь меня всеж заинтересовала. Особенно она интересна выглядела на фоне сидевшего рядом PANDA-man'a (после увиденного и услышанного респект и уважуха к этой группе товарищей в чорно-белых купальниках вырасла многократно)
Итак основной посыл Д.Б. был следующий "ХФТ это нереально круто!, чтобы поиметь бабло на ХФТ нужно вваливать бабло в самый последний технологический письк! да и вообще - одиночкам там не место, а место только пацанам с баблом на место в серверной бирже"
Такое утверждение естественно имеет место быть и наверняка найдется тучева хуя поклонников данной схемы развития. Назовем их технократами.
Почему я считаю что это утверждение в корне порочна. Ну во-первых это напоминает спам "у вас маленький коллокейшн? вы лошара! купите себе новый сервак и все дивчонки ваши". Однако всегда, гарантированно, найдется мэн у которого коллокейшн длиннее и толще вашего. Прорубив скалу, прорыв тоннель можно получить выгоду на 2мс, и ровно через следующие 2мс ее потерять. Более того, повышая требования к инфраструктуре, а точнее делая инфраструктуру неотъемлимой частью торговой системы, многократно увеличивается нестабильность системы. В конечном счете те, кто идет по такому пути приходят ровно к тому, что вынуждены если не всю, то большую часть выручки гнать на содержание и развитие инфраструктуры. Часто ХФТ-адепты поднимают на щит, что "крупные конторы используют ХФТ для работы". Не спорю, что каком-нибудь инвест банке сидят прикованные к стулу программеры и математики и шарашат алгоритмы. Но на этом ли инвестбанкиры делают бабки? боюсь что нет. Великие (не буду боятся этого слова) бирживые гуру делают бабки не на "а вот мы ща купим 2 метра в подвале биржи и будем первыми в спрэде". Да,у них есть рабы на галерах, которые выполняют черную работу по набору позиций, распихиванию пары ярдов так, чтоб не спугнуть рынок. Но денег там для них нет.
Особенно странно восторженные возгласы слышать про ХФТ и "если мы получим доходность в 20% мы будем рады"
Другое дело подход, озвученный Панда-мэном. И который в моем лепрозории кажется куда более верным. ВО главе должна стоять Идея. Более того, Идея, которую можно реализовать при любом подключении, хоть телеграфом.
А вот наличие скоростной связи - это должно быть дополнительным ништяком, увеличивающим граальность, но не влияющим критично на стабильность и безопасность системы

Обсуждаем HFT

2011-10-31T12:11:21Z

Обсуждаем HFT