Exception: Лучший бид больше или равен лучшему офферу

Получается, что то, что вы отписали здесь, неправильно? ага. ошибся. извините.

2012-06-08T10:18:15Z

Mikhail Sukhov

Получается, что то, что вы отписали здесь, неправильно?

ага. ошибся. извините.

17:51:22.3118925 Quik Error 1 17:51:22.3118925 Quik Error 2 17:51:30.3495156 Quik System.ArgumentExc...

2012-06-07T17:22:14Z

Kiruhin

17:51:22.3118925 Quik Error 1
17:51:22.3118925 Quik Error 2
17:51:30.3495156 Quik System.ArgumentException: Лучший бид 131660 больше или равен лучшему офферу 131655.
Имя параметра: depths
...

да, в этот метод стакан уже приходит неправильный.

Получается, что то, что вы отписали здесь, неправильно?

Я конечно понимаю, что кривые стаканы это не гидрин косяк.. но может всё-таки можно научить её их иг...

2013-04-30T16:59:13Z

XMbIPb

Я конечно понимаю, что кривые стаканы это не гидрин косяк.. но может всё-таки можно научить её их игнорить или хотя бы увеличить maxErrorCount, чтоб из-за них экспорт не вставал?
Только из-за этой фигни приходится сидеть на старой версии...

В план поставили задачу по изменению поведения.

Я конечно понимаю, что кривые стаканы это не гидрин косяк.. но может всё-таки можно научить её их иг...

2013-04-29T18:31:27Z

В том, что бид больше оффера не всегда есть проблема. Конкретно в этом случае - это косяк Квика, 100...

2013-04-24T21:00:01Z

Михаил Сухов

chudokos

В том, что бид больше оффера не всегда есть проблема.

Конкретно в этом случае - это косяк Квика, 100%. Судя по всему, это РТС, и неправильно собирается стакан. Не уверен, стоит ли вообще писать кривые данные.

chudokos

- Удаление плохих тиков (например, сделка была на 20% выше/ниже предыдущей)
- Проверка и удаление дублированных данных (это алгоритм может быть использован также в следующем пункте)
- Склеивание файлов, записанных их разных источников (как клеить стаканы, учитывая, что время пишется локального компьютера, я не знаю, но идеи есть)
- Приведение времени записанных стаканов ко времени проведения сделок (если это вообще возможно)
- Фильтрация стаканов (аналог создания свечек по сделкам, но тут еще проще - просто отфильтровать часть данных) по разным таймфреймам
- Заполнение данных по пустым дням из других источников (я так понял, что это есть в склеивании данных, но еще не тестировал, можно ли не склеивая заполнить пропуски)

1) Это можно сделать самостоятельно через Storage API
2) Что есть дублированные данные?
3) Нет смысла в том плане, что овчинка не стоит выделки.
4) Опять же, нет смысла, так как есть более правильные пути.
5) См пункт 1.
6) Не совсем понятно, что предлагается сделать

chudokos

Так образом, блок с манипуляциями будет, на мой взгляд достаточно полным и проведя их можно подойти к тестированию стратегий, будучи уверенным, что данные корректные, полные, время различных видов данных совпадает со временем сервера. Хотя насчет последнего не так все просто, ведь мы видим стакан уже с задержкой и когда он был на сервере биржи мы не знаем точно, а вот время сделки у нас серверное.

Если мы говорим про Квик, то да, данные без метки времени. Если брать от биржи, то конечно же с меткой.

Скажем так, стоит или не стоит, это все же, на мой взгляд, вопрос индивидуальный. Тем более, что из-за этой ошибки не записываются ВСЕ данные после этого. К тому же трейдер знает, что там есть косяк, и готов к этому, тем более что это косяк во время клиринга. Возьмем классику - Каца и Маккормика, сколько времени в книге они уделяют корректным данным их очистке, полноте и т.д. Из того что он описывает, далеко не все вендоры дают полностью корректные данные, так это США, где все за деньги и должно быть вылезано. Да и бизнес-аналитику возьмите, данные и дублированные попадаются и неполные и некорректные, но борются с этим же. А если их нет совсем, то что анализировать тогда?
Вы часто грешите на Квик, у них есть косяки, не спорю, но очень редко. Он транслируют данные из шлюза - это раз, два - я никогда визуально не видел в сессионное время кривых стаканов от Квика. Возможно дело не в Квике, а в "парсинге"?
Как-то я проверял тиковые сделки от биржи, думаете там не было косяков? ) Так это первоисточник!

1) Не совсем знаю что это, но буду знать, что можно взять там ) Я так понимаю, для этого нужно обладать умением программировать на .NET
2) Остались после записи Гидрой ранних версий, сейчас вроде бы нет. Проверю еще раз
3) Возможно
4) Какие, подскажите, я голову сломал уже? )
5) Ок
6) Ну, например, сделок по какому-то инстурменту нет за какие-то дни, Гидра видит за какие, качаем с Финама или других мест только за эти дни. Также можно сверку делать. Например, квик отключился, сервер упал или еще что, сделки за день есть не все, но мы этого не знаем. Как проверить есть ли все сдекли, нужно скачать с другого места и сравнить хотя бы количество сделок, если различия больше какого-то порога, понимаем, что данные есть, но не полные.

Биржевые стаканы приходят из шлюза с меткой времени, честно?

В том, что бид больше оффера не всегда есть проблема. Конкретно в этом случае - это косяк Квика, 100...

2013-04-21T20:20:41Z

chudokos

В том, что бид больше оффера не всегда есть проблема.

chudokos

Если мы говорим про Квик, то да, данные без метки времени. Если брать от биржи, то конечно же с меткой.

та же проблема. Аналогично, в 18:45 Гидра вылетает после того как несколько раз приходят ошибки, что...

2013-04-21T16:52:11Z

Андрей Шабанов

та же проблема.

Аналогично, в 18:45 Гидра вылетает после того как несколько раз приходят ошибки, что бид больше оффера.
Вообще, не знаю, рассматривали ли вы такой вариант, но это можно вынести в настройки, пусть пользователь сам решает останавливать ли закачку или нет. В том, что бид больше оффера не всегда есть проблема. Например, в пред.торговые полчаса на споте все трейдеры ставят заявки, а сделки еще не проходят. Там бид больше оффера может быть спокойно, это не ошибка.
К тому же, пользователь сам может выбирать что он потом с этими стаканами будет делать. Их можно чистить самому или алгоритм обработки данных строить так, чтобы обходить такие вещи. А так получается, данных совсем нет, что есть грустно.

Вы постоянно модифицируете работу с данными, уже очень много сделали, молодцы.
К сожалению, я .NET только осваиваю, надеюсь выйти на хороший уровень и помочь. Из тех идей, которые есть по обработке данных по мимо инструмента чистки стаканов от ситуаций "оффер ниже бида", есть следующие (возможно, у кого-то дойдут руки и желание их сделать):
- Удаление плохих тиков (например, сделка была на 20% выше/ниже предыдущей)
- Проверка и удаление дублированных данных (это алгоритм может быть использован также в следующем пункте)
- Склеивание файлов, записанных их разных источников (как клеить стаканы, учитывая, что время пишется локального компьютера, я не знаю, но идеи есть)
- Приведение времени записанных стаканов ко времени проведения сделок (если это вообще возможно)
- Фильтрация стаканов (аналог создания свечек по сделкам, но тут еще проще - просто отфильтровать часть данных) по разным таймфреймам
- Заполнение данных по пустым дням из других источников (я так понял, что это есть в склеивании данных, но еще не тестировал, можно ли не склеивая заполнить пропуски)

Так образом, блок с манипуляциями будет, на мой взгляд достаточно полным и проведя их можно подойти к тестированию стратегий, будучи уверенным, что данные корректные, полные, время различных видов данных совпадает со временем сервера. Хотя насчет последнего не так все просто, ведь мы видим стакан уже с задержкой и когда он был на сервере биржи мы не знаем точно, а вот время сделки у нас серверное.

та же проблема.

2013-04-04T20:41:25Z

та же проблема.

Переопределить RaiseProcessDataError. А где он теперь находится? Просто я тогда так и не докопался.....

2013-04-04T04:15:52Z

Alexander Mukhanchikov

Переопределить RaiseProcessDataError.

А где он теперь находится?
Просто я тогда так и не докопался.. а сейчас(в 4.1.9) гидра стала падать из-за этой ошибки.. специально останавливаю экспорт в 18:45.. но пока он останавливается, успевает прилететь этот эксепшн и гидра падает..

И так каждый день...

Переопределить RaiseProcessDataError. Там фильтровать. Только если так. Это приходит по идее туда и ...

2012-10-24T14:04:47Z

Переопределить RaiseProcessDataError. Там фильтровать. Только если так.
Это приходит по идее туда и пишется через this.AddErrorLog

А в остальное время? Может можно хотя бы как-то эти сообщения перехватить.. чтоб лог не засирать.. х...

2012-10-24T14:04:28Z

XMbIPb

А в остальное время? Может можно хотя бы как-то эти сообщения перехватить.. чтоб лог не засирать.. хотел вставить пустой обработчик в BaseMarketDataSource.. но боюсь какую-нибудь серьёзную ошибку пропустить.. а откуда конкретно это сообщение в лог заносится найти не могу...

Лучше в Квик написать, с вопросом, а почему это в клиринг стакан пляшет.[blink]

В клиринг не надо сохранять стаканы. А в остальное время? Может можно хотя бы как-то эти сообщения п...

2012-10-24T13:43:49Z

Alexander Mukhanchikov

В клиринг не надо сохранять стаканы.

2012-09-13T14:42:43Z

В клиринг не надо сохранять стаканы.

В 4.1.3 при экспорте из квика с 18:45 до 18:50 вылетает каждую секунду.. ну и до этого пару раз... в...

2012-08-24T03:58:43Z

В 4.1.3 при экспорте из квика с 18:45 до 18:50 вылетает каждую секунду.. ну и до этого пару раз...

Можно что-то сделать?
Брокер Финам...

вообще что-то руки до стокшарпа не доходят последнее время, ничего не делал пока. выставил только ma...

2012-07-03T07:29:23Z

Kiruhin

вообще что-то руки до стокшарпа не доходят последнее время, ничего не делал пока. выставил только maxErrorCount в значение побольше )
может, через недельку посмотрю... (от своего обещания не отказываюсь =) )

Судя по всему ошибка локальная, и только у вашего брокера. Так что можете не торопится. В любом случае ее устранение от нас вряд ли будет зависеть. Да и стаканы через квик - это та еще дезинформация.

вообще что-то руки до стокшарпа не доходят последнее время, ничего не делал пока. выставил только ma...

2012-07-02T20:35:57Z

да. конечно. я отпишусь. Получилось ли у вас в какой момент данные уже испорченные приходят?

2012-06-25T15:54:13Z

Kiruhin

да. конечно.
я отпишусь.

Получилось ли у вас в какой момент данные уже испорченные приходят?

да. конечно. я отпишусь.

2012-06-08T12:29:06Z

да. конечно.
я отпишусь.

Можете проверить не Гидру, а в отдельной консольной программе написать такой код: var qt = new QuikT...

2012-06-08T11:59:04Z

Можете проверить не Гидру, а в отдельной консольной программе написать такой код:

Code

var qt = new QuikTrader();
qt.NewSecurities += securities =>
{
	foreach (var security in securities)
	{
		if (security.Id == "ID инструмента")
		{
			qt.RegisterQuotes(security);
			break;
		}
	}
};
qt.MarketDepthsChanged += depths =>
{
	foreach (var depth in depths)
	{
		if (depth.Security.Id == "ID инструмента")
		{
			if (/* проверка */)
				Console.WriteLine("Ошибка");
		}
	}
};
qt.Connected += qt.StartExport;
qt.Connect();

Это покажет, приходят ли данные уже испорченные из Квика.

Выведите, пожалуйста, вместе с Error1 и Error2 d.BestAsk.Volume и d.BestBid.Volume 13:43:42.8640657 ...

2012-06-08T10:11:00Z

Alexander Mukhanchikov

Выведите, пожалуйста, вместе с Error1 и Error2
d.BestAsk.Volume и d.BestBid.Volume

13:43:42.8640657 Quik Error 1. 'VBM2': bestAsk (Price=5447, volume=49); bestBid (Price=5448, volume=1)
13:43:42.8640657 Quik Error 2. 'VBM2': bestAsk (Price=5447, volume=49); bestBid (Price=5448, volume=1)
13:43:56.3298895 Quik System.ArgumentException: Лучший бид 5448 больше или равен лучшему офферу 5447.
Parameter name: depths
at #=qOxrUlg4OPs6kyO$Tb$fK_AsvLvpbniHqbem3XR0IqYJ$YHh_unxSb72o8Lx33ST2.OnSave(List`1 #=qdG9D7o0S$VLm$p1X5mJGDg==, IEnumerable`1 #=qI8Yrjw3FSlsTGXzrB2G6Wg==, DateTime #=qglhOpOJV3Eak7bWImN1qFw==, #=qIq66bh$3sZ3H5Qsg8wylKQnhWDKIGWVQ4Kzav3bBjbTuEYdOmqUGMB8pZP7nVXWY #=qzo2XbdxQdj2YpWFIs1luwA==)
at #=qd51RpYzKvk8ZoX3tAE27Pv5dvwlvJ4cd9LHaruSH2tUb7IGlUdMBGa$XKsHI6h7y.#=qjzjdD5iOFmlnVM$CIAaWbg==(DateTime #=qVEeOLCMkwYeCQLpKOSch0w==, #=qIh_krYypcNrIs_TevJuc9w==[] #=qtnbKHRwSl2jMCyY0PYan3Q==, Boolean #=qm2cMzNZ$AhLbKVjYs1uVcw==)
at #=qd51RpYzKvk8ZoX3tAE27Pv5dvwlvJ4cd9LHaruSH2tUb7IGlUdMBGa$XKsHI6h7y.#=qG1RUXoghWzAcXUcOT9wvpc_mdO__lonqO_9aIcpIBx4PoFa9OeOonJ6KslJhoXMc_QLR7RRDGkUG0XQy2cwZOw==(IEnumerable`1 #=qLhXPr$anHsDxuqWw0hZPdg==)
at StockSharp.Hydra.Core.BaseMarketDataSource.SaveDepths(Security security, IEnumerable`1 depths, Boolean raiseDataLoadedEvent) in D:\svalka\invest\_info\_sSharp\lib\stocksharp-17554\dev\Hydra\Core\BaseMarketDataSource.cs:line 209
at StockSharp.Hydra.Core.TraderMarketDataSource.Load() in D:\svalka\invest\_info\_sSharp\lib\stocksharp-17554\dev\Hydra\Core\TraderMarketDataSource.cs:line 0
at StockSharp.Hydra.Worker.WorkerProcess.<Download>b__18(IMarketDataSource source) in D:\svalka\invest\_info\_sSharp\lib\stocksharp-17554\dev\Hydra\Hydra\Worker.cs:line 124