Неправильно считается гамма опциона

Mikhail Sukhov: lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLa...

2012-01-21T15:26:31Z

Mikhail Sukhov:

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.

скорее всего так и есть.

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3 Теперь ост...

2012-01-21T15:18:22Z

lesser: Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

Теперь осталось понять, где именно. Гамма в 3 - это очень и очень много. Фактически тогда дельта будет больше 100% (или базовый актив стремится к нулю), что быть не может. Подозреваю, что для человеческого восприятия в ОпешинЛабе Гамму перевели в проценты.

Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3 все остальные грек...

2012-01-20T13:48:35Z

Гамма расчитана в S# равна (Гамма в OptionLab) / 100 :( S# = 0.03 , OptionLab = 3

все остальные греки совпадают.

считаю так :

var bs = new BlackScholes(strategy.Security);

del = bs.Delta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; gamma = bs.Gamma(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; theta = bs.Theta(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos; vega = bs.Vega(strategy.Security.Volatility / 100m) * sec_pos;

Maxim K.: Всё остальное вроде правильно считается. Да, в гамме было некорректное вычисление при деле...

2011-07-08T13:17:23Z

Maxim K.: Всё остальное вроде правильно считается.

Да, в гамме было некорректное вычисление при делении. Еще под вопросом Ро. Я его не использую (как и гамму). Поэтому может быть и косяк. Проверить не с чем. =(

Всё остальное вроде правильно считается.

2011-07-08T12:58:02Z

Всё остальное вроде правильно считается.

Maxim K.: (Option.Volatility/100) - видимо в долях. Бага. Поправим на днях.

2011-07-08T12:06:36Z

Maxim K.: (Option.Volatility/100) - видимо в долях.

Бага. Поправим на днях.

(Option.Volatility/100) - видимо в долях.

2011-07-07T22:44:09Z

(Option.Volatility/100) - видимо в долях.

Maxim K.: У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должн...

2011-07-07T17:10:21Z

Maxim K.: У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

А вы волатильность в процентах передаете или в долях?

У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.

2011-07-07T13:02:52Z

У опционов гамма, рассчитываемая через option.Gamma(volatility), в 10 раз меньше чем должна быть.