Stock# 3.2 beta

Выложили 3.2.4 Изменения: Расширенная обработка стоп заявок Квика. Возможность получать стратегию, к...

2011-07-04T21:30:21Z

Выложили 3.2.4

Изменения:

Расширенная обработка стоп заявок Квика.
Возможность получать стратегию, которая вызвала остановку BatchStrategy через BatchStrategy.FirstFinishedStrategy

Баги:

Критическая бага в Гидре (РТС источник). Нужно обновиться, если успели скачать 3.2.3.
http://stocksharp.com/forum/1233/
http://stocksharp.com/fo...6/Grieki-v-HistoryTest/

Выложили 3.2.11 Столько изменений между бетами не было давно, так что приготовьтесь. Изменения: Объё...

2011-09-11T21:25:32Z

Выложили 3.2.11

Столько изменений между бетами не было давно, так что приготовьтесь.

Изменения:

Объём теперь decimal, а не int32
ITrader.SyncMarketTime - добавлена поддержка синхронизации времени через NTP сервер.
Если NTP сервер по какой-то причине недоступен (сидите через прокси, NTP отвалился) - в MarketTimeOffset устанавливается разница между часовым поясом биржи (Мск для РТС, ММВБ и тестирования, Киев - для украинской) и вашим часовым поясом.
Полностью переработан StrategiesMonitorWindow. Теперь называется MonitorWindow.
1) возможность писать лог от инфраструктуры, а не только от стратегий;
2) добавление стратегий теперь более прозрачно.
См. документацию.
ConsoleLogListener. Разноцветные сообщения.
Полный рефакторинг логгирования. См. документацию для подробностей.
BasketTrader удалён за ненадобностью
Переименования (Multi*, Batch* -> Basket*; MultiTrader.AggregatedTraders -> MultiTrader.InnerTraders; StrategyErrorStates -> ErrorStates, StrategyProcessStates -> ProcessStates, StrategyProcessResults -> ProcessResults)
Quik: если индексы выводятся по DDE из таблицы инструменты и добавлена колонка Значение, то оно пишется в Security.LastTrade.Price
Quik: QuikTrader.MarketTime изменён. Теперь время берётся как и у BaseTrader.MarketTime - по системному времени
Quik: Добавлен метод QuikTerminal.RegisterSecurity
Quik: По умолчанию заявки теперь посылаются в асинхронном режиме
Quik: Если программно открывается стакан при включённой сортировки таблицы Инструменты - сортировка снимается.
Quik: Возможность просмотра системных сообщений (QuikTrader.Termianl.GetMessages())
EmulationTrader. Учет времени у startDate и stopDate.
Гидра - произвольная глубина стаканов.
Гидра - существенно изменён формат хранения данных. Теперь данные занимают ещё меньше времени.
Добавлен класс FortsDailyData (Algo.History.Rts) для получения исторических дневных данных. Спасибо пользователю Church.
Plaza2: коннектор восстанавливает работу после обрыва подключения к роутеру.

Баги:

Гидра переехала на Codeplex. Ждём новых желающих по внесению своих идей и изменений в проект Stock#.

Оставайтесь с нами, а также приводите друзей и знакомых! Вас ждёт ещё много интересного впереди!

Выложили 3.2.10 Изменения: Возможность задавать директорию для FileLogListener BasketPortfolioWindow...

2011-08-24T18:48:28Z

Выложили 3.2.10

Изменения:

Возможность задавать директорию для FileLogListener
BasketPortfolioWindow - окно редактирования корзины портфелей
Правило на Бид Аск. Абсолютный порог.
Добавлен BasketPosition

Баги:

Стоимость шага может быть равна нулю
Эмуляция не проходит до конца
При изменении EmulationTrader.MarketTimeChangedInterval на 10 минут перестает происходить тестирование
Фикс StrategyMonitorWindow
Стратегии котирования выдают ошибку во время клиринга
Поток эмуляции не остановился в течении 10 секунд
QuotingStrategy.TimeOut не работает
Альфа - добавленая проверка на нулевую стоимость шага цены

Выложили 3.2.9 Изменения: LimitQuotingStrategy - котирование объема по лимитированной цене TheorPric...

2011-08-17T22:47:36Z

Выложили 3.2.9

Изменения:

LimitQuotingStrategy - котирование объема по лимитированной цене
TheorPriceQuotingStrategy - котирование опционов по теоретической цене
Свойство QuotingStrategy.Timeout - ограничения котирования по времени
Вспомогательные методы для получения свечек по номеру
Возвращены (по сравнению с 3.2.8) методы для определения зарегистрировано ли получение определённых типов свечей
MarketDepth.ToString()
MarketDepth.Verify()
Возможность устанавливать директорию сохранения логов у FileLogListener (FileDirectory)

Баги:

GetCandle возвращает null
Отображение работающих стратегий в StrategiesMonitorWindow
http://stocksharp.com/posts/m/10375/

Выложили 3.2.6 Изменения: Ускорение запуска DDE http://stocksharp.com/posts/m/9635/ BasketSecurity и...

2011-08-04T13:57:09Z

Выложили 3.2.6

Изменения:

Ускорение запуска DDE http://stocksharp.com/posts/m/9635/
BasketSecurity и BasketPortfolio в BusinessEntities.
Unit. Операторы сравнения.
MarketDepth правила для событийной модели.
Изменение логирования. Появление StrategyLogListener и StrategyLogManager.
FileLogListener. Отдельные файлы для каждой стратегии.
PnlManager и PositionManager - добавлена возможность выставления начальных значений. http://stocksharp.codeplex.com/workitem/482
http://stocksharp.com/posts/m/9873/
StrategyProcessStates.Runned -> StrategyProcessStates.Started
Новый метод StrategyRule.EnableLog
Новой свойство Strategy.OrderFails
Strategy теперь пишет больше лог сообщений.
Новой свойство PortfolioComboBox.Portfolios.
Гидра. Изменен формат хранения времени. Подробнее, в форуме Гидры.

Баги:

http://stocksharp.com/posts/m/9613/
OnProcess() для TimeFrameStrategy вызывается 2 раза на каждом интвервале
http://stocksharp.com/fo...0--vies--stakan-pustoi/
http://stocksharp.com/posts/m/9924/
http://stocksharp.com/posts/m/9971/

Выложили 3.2.5 Изменения: Метод для вычисления разницы между стаканами TraderHelper.GetDelta. + обра...

2011-07-12T22:30:28Z

Выложили 3.2.5

Изменения:

Метод для вычисления разницы между стаканами TraderHelper.GetDelta. + обратное AddDelta.
Метод TraderHelper.GetOrderVolume http://stocksharp.com/posts/m/9427/
BasketPortfolio
Расширенная работа LastTrade событий http://stocksharp.com/posts/m/9450/

Баги:

Многочисленные фиксы для Гидры.
http://stocksharp.com/fo...stroiatsia-RangeCandle/
http://stocksharp.com/fo...ietsia-ghamma-optsiona/
http://stocksharp.com/posts/m/9481/

Выложили 3.2.3 Изменения: Гидра научилась формировать свечки из сделок. Quik: в таблицу Стоп-заявок ...

2011-07-03T19:26:36Z

Выложили 3.2.3

Изменения:

Гидра научилась формировать свечки из сделок. [drool]
Quik: в таблицу Стоп-заявок добавлен столбец Результат. В коде доступен через QuikStopCondition.Result.
QuotingStrategy.CanRegister переименован в QuotingStrategy.NeedRegister
Переработано понятие Портфелей для ММВБ

Читайте документацию в соответствующем разделе (Quik -> Портфели в Quik).
Из таблицы Портфель по бумагам убран столбец Фирма.
Проверьте Verifier свои настройки.
API для хранения свечек.

Баги:

StopLossStrategy отправляет неправильный Order
Гидра. Ошибка загрузки инструментов.
Не вызывается OnProcess() после вызова Stop().
Portfolio для Position
Много всего, что сами нашли

Выложили на 3.2.2. Изменения: Для Quik получение Вариционной маржи для рынках отличных от ММВБ делае...

2011-06-22T13:45:16Z

Выложили на 3.2.2.

Изменения:

Для Quik получение Вариционной маржи для рынках отличных от ММВБ делается через ExtensionInfo.
Перегруженные методы QuikTrader.StartExport
Изменение в ДДЕ для таблиц Инструменты и Портфель для деривативов.
Теперь:
- нет столбца Точность цены в таблице Инструменты
- в таблице Портфель по деривативам вместо Пред. лимит откр. поз. используется Лимит откр. поз.
Пользуйтесь Verifier и читайте документацию для проверки.

Баги:

TakeProfitStrategy - нулевой объём заявки
Двойной вызов CandlesFinished, двойной объём заявок, ....
Много всего, что сами нашли

Выложил на 3.2.1. Изменения: Изменил механизм эквити. http://stocksharp.com/forum/1663/ActionStrateg...

2011-06-21T21:34:31Z

Mikhail Sukhov

Выложил на 3.2.1.

Изменения:

Изменил механизм эквити.
http://stocksharp.com/fo...onStrategy---i-sviechi/
TimeFrameStrategy.TimeFrame

Баги:

http://stocksharp.com/fo...-mozhiet-byt--nulievym/
http://stocksharp.com/fo...rializatsiia-sviechiei/
Вычисление PnL.
Много всего, что сами нашли.

Михаил, день добрый!

Знакомый трейдер сегодня показал ваш проект, посмотрел библиотеку очень интересная и удобная, очень здорово, что в России существуют подобные проекты. Я считаю, что на современном рынке, для частного трейдера(небольшого фонда) "железная" скорость (low lat) все же не так актуальна, как скорость реализации уникальной идеи, наверное поэтому мне понравился ваш проект, библиотека очень понятная, удобная и уже вполне приличная. И что замечательно проект открытый.
Мы сами сейчас стараемся потихоньку переходить с ORC Software на открытые вещи на подобии Marketcetera, будем посматривать за S#, надеюсь со временем вы будете уделять внимание не только Российскому рынку))) Удачи и успехов!

Выложил на 3.2.1. Изменения: Изменил механизм эквити. http://stocksharp.com/forum/1663/ActionStrateg...

2011-06-16T08:23:56Z

Выложил на 3.2.1.

Изменения:

Изменил механизм эквити.
http://stocksharp.com/fo...onStrategy---i-sviechi/
TimeFrameStrategy.TimeFrame

Баги:

http://stocksharp.com/fo...-mozhiet-byt--nulievym/
http://stocksharp.com/fo...rializatsiia-sviechiei/
Вычисление PnL.
Много всего, что сами нашли.

Выложил на бокс. Изменения: Существенно изменилась модель тестирования. Остался только EmulationTrad...

2011-06-11T19:25:24Z

Выложил на бокс.

Изменения:

Существенно изменилась модель тестирования. Остался только EmulationTrader (отвечает и за историю, и за случайные данные).
Событийная модель для стратегий стала основной. И теперь она работает чисто на событиях.
Strategy.OnProcess переехал в TimeFrameStrategy.
Исчез StrategyManager. Из-за пункта 2 он стал не нужен, так как каждое действие активируется в том потоке, в котором пришло событие.
Order.InitializationTime исчез, но появился Order.Latency. Поддерживается высокая точность замера round trip заявок, актуально для HFT шлюзов.
Ecng.Trading был переименован в StockSharp.
Класс для расчета кривой эквити и графический контрол для отображения.
В дистрибутив вошли Alfa + Plaza.
http://stocksharp.com/fo...pusk-tierminala-Launch/

Баги:

По всей видимости, есть еще изменение: большая часть методов класса Strategy превратились в extensio...

2011-09-13T09:51:18Z

По всей видимости, есть еще изменение: большая часть методов класса Strategy превратились в extension methods. Не знаю, чем они отличаются, но вызывать теперь их внутри класса надо через this.

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x к...

2011-08-25T16:09:30Z

Den

Mikhail Sukhov

Den

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x кроме 3.2.10...

Браузер паленый.

Ходил двумя разными браузерами. Теперь стало видно. Проблемы с импортом индексов и кросс-курсов больше нет, спасибо!

Пожалуйста.
Кстати, новость о выходе новой беты: "Выложили 3.2.10" содержит прямую ссылку на скачивание... На будущее :)

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x к...

2011-08-25T12:44:32Z

Mikhail Sukhov

Den

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x кроме 3.2.10...

Браузер паленый.

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x к...

2011-08-25T12:13:55Z

Den

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x кроме 3.2.10...

Браузер паленый.

Выложили 3.2.10 Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно... С box.net за...

2011-08-25T09:43:06Z

sergey.masyura

Den

Alexander

Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

С box.net забирать. На codeplex релизы не выкладываются, только референсы периодически обновляются.

http://www.box.net/stocksharp/1/106808774

Удивительное дело. По этой прямой ссылке вижу. Если захожу на боксе в папку 3.2, то вижу все 3.2.x кроме 3.2.10...

Выложили 3.2.10 Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно... С box.net за...

2011-08-25T08:42:11Z

Den

Alexander

Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

Выложили 3.2.10 Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

2011-08-25T08:15:41Z

Alexander

Выложили 3.2.10

Спасибо за апдейт! Забирать надо с кодеплекса? На боксе его не видно...

P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага. Пардон, исправлю...

2011-08-22T20:32:40Z

Alexander

P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.

Пардон, исправлюсь.

Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout: public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct) { ...

2011-08-22T19:38:15Z

Church

Пытаюсь использовать QuotingStrategy.Timeout:

Code

public void EnterViaQuoting(OrderDirections Direct)
{
    var strategy = new MarketQuotingStrategy(Direct, this.Volume)
    {
        PriceType = MarketPriceTypes.Opposite,
        PriceOffset = -_entrySlip,
        TimeOut = TimeSpan.FromSeconds(5),
    };
    base.ChildStrategies.Add(strategy);

Задача - вход на быстром рынке (пробой пика), если не получается - отмена сигнала.

Результат таков:

Quote:

A$ 22.08.2011 16:11:49.452 Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:11:49.460 Processing history... (this might take some time).
A$ 22.08.2011 16:12:03.414 History is processed.
A$ 22.08.2011 16:12:03.415 Beginning core cycle.
A$ 22.08.2011 16:12:35.487 [>>>TRADE<<<] ENTER SHORT...
A$ 22.08.2011 16:12:35.502 [MQS] Стратегия запущена.
A$ 22.08.2011 16:12:35.510 [MQS] Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:12:35.512 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.513 [MQS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 1.
A$ 22.08.2011 16:12:35.516 [MQS] Стратегия остановлена.
A$ 22.08.2011 16:13:01.668 Стратегия останавливается.
A$ 22.08.2011 16:13:01.669 Стратегия остановлена.

Пробовал ставить FromMilliseconds(5000), FromMinute(0.1) - результат такой же. Стратегия выходит сразу же.

Исправлено. Спасибо за фидбэк.
Будет в 3.2.10.

P.S. На будущее - большая просьба создавать новый топик для нового найденного бага.