~/topic/1572/raschet-iv/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-14T09:29:00Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/8006/ 2011-05-10T08:40:07Z 2011-05-10T08:40:07Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(8005)" rel="nofollow" target="_blank">lolpig</a>:</strong> Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане. Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам. Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?</p> </blockquote> <p>Да.</p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(8005)" rel="nofollow" target="_blank">lolpig</a>:</strong> И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.</p> </blockquote> <p>Да. Как насчет попробовать и измерить?</p> <blockquote> <p><strong><a href="@message(8005)" rel="nofollow" target="_blank">lolpig</a>:</strong> Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?</p> </blockquote> <p>Нет.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/8005/ 2011-05-10T08:09:11Z 2011-05-10T08:09:11Z lolpig https://stocksharp.com/users/2460/ info@stocksharp.com <p>Да, я наверное не так выразился или немножко ошибся. Как я понимаю, IV рассчитывается из текущих цен в стакане. Улыбка волатильности строится по формуле РТС и проходит между IV рассчитываемой через best_bid и best_ask по страйкам. Правильно ли я понимаю, что S# считает именно IV, а улыбку волатильности не рассчитывает?</p> <p>И IV в S# считается итеративно?Просто интересует точность и время обсчета.</p> <p>Также есть вопрос, пытались ли вы реализовать расчет улыбки волатильности по формулам ртс?</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/7995/ 2011-05-09T11:19:21Z 2011-05-09T11:19:21Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(7944)" rel="nofollow" target="_blank">lolpig</a>:</strong> Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ? Спасибо!</p> </blockquote> <p>Форумылы нет - это подстановка. Я думаю вы путаете IV и рассчет улыбки биржей РТС. Тут разные вещи.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/7944/ 2011-05-06T17:55:00Z 2011-05-06T17:55:00Z lolpig https://stocksharp.com/users/2460/ info@stocksharp.com <p>Михаил, а какая погрешность между SIV и обычной IV, транслируемой биржей? Формула SIV доступна для анализа ? Спасибо!</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/7930/ 2011-05-06T13:42:31Z 2011-05-06T13:44:53Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com <blockquote> <p><strong><a href="@message(7929)" rel="nofollow" target="_blank">lolpig</a>:</strong> Добрый вечер!</p> <p>В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV. По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?</p> <p>Спасибо!</p> </blockquote> <p>Подбором. Формула собственного изготовления. Название еще не придумал.</p> <p>update: Подсказали назвать SIV.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/7929/ 2011-05-06T13:30:49Z 2011-05-06T13:30:49Z lolpig https://stocksharp.com/users/2460/ info@stocksharp.com <p>Добрый вечер!</p> <p>В новой версии Stock# 3.1. была добавлена функция расчета IV TraderHelper.IV. По какой формуле она рассчитывается: берется с биржи, по формулам ртс или каким-либо другим способом?</p> <p>Спасибо!</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025