CandleManager и последняя свечка в сессии

Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader....

2011-05-03T16:30:43Z

esper

Alexander

Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader.MarketTime станет больше чем время завершения сессии - т.е. если Trader.MarketTime >= 23.50 для фортса и >= 18.45 для ММВБ.

Это было бы замечательно[smile]

Фикса в 3.1 не будет.
Вариант локального решения - отнаследуйтесь от TimeFrameCandleFactory и переопределите IsCandleFinished с проверкой что время закончилось:

Code

return trade.Time < currentCandle.Time || (currentCandle.Time + token.TypedArg) <= trade.Time || trade.Security.Trader.MarketTime.TimeOfDay >= trade.Security.Exchange.WorkingTime.Times.Last().Max;

Есть вариант сделать что для последней свечки будет подниматься событие CandlesFinished если Trader....

2011-04-29T12:09:37Z

Alexander

Это было бы замечательно[smile]

Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделат...

2011-04-29T10:53:50Z

esper

Mikhail Sukhov

Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделать свой собственный CandleFactory.

Оно и вызывается. Просто нужно понять схему алгоритма. Если он у вас другой, то можете всегда сделат...

2011-04-29T10:43:46Z

Mikhail Sukhov

Алгоритм простой, после "завершения" свечки мне необходимо ее сохранить. CandlesFinished же не вызывается для последней свечки, так как, если я правильно понял, после нее свечек в этой сессии не будет.

Можно записывать все скопом после завершения сессии, но тогда усложнится момент запуска стратегии, так как сейчас я просто поднимаю нужное кол-во свечек из базы (там есть все сформировавшиеся свечки) и запускаю стратегию, а придется комбинировать получение данных из базы и CandleManager.

Пишите по окончанию сессии все свечки один раз. Спасибо за ответы, буду думать дальше, хотя было бы ...

2011-04-29T10:34:31Z

esper

Mikhail Sukhov

Пишите по окончанию сессии все свечки один раз.

Спасибо за ответы, буду думать дальше, хотя было бы классно, если для последней свечки это событие тоже вызывалось.

Пишите по окончанию сессии все свечки один раз. Спасибо за ответы, буду думать дальше, хотя было бы ...

2011-04-29T10:28:26Z

Mikhail Sukhov

Пишите по окончанию сессии все свечки один раз.

Т.е. придется обрабатывать не Finished, а New и Changed? Не хотелось бы слишком часто в базу писать....

2011-04-29T09:58:24Z

esper

Т.е. придется обрабатывать не Finished, а New и Changed? Не хотелось бы слишком часто в базу писать.

Пишите по окончанию сессии все свечки один раз.

Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо пос...

2011-04-29T09:43:56Z

Mikhail Sukhov

esper

Mikhail Sukhov

Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо последние находятся еще в стадии формирования.

Программу с роботом закрываю через пару часов после завершения торгов, данные уже давно не поступают...

Дело в том, что свечка заканчивает формироваться не по таймеру, а по поступлению данных (чтобы избежать проблем с лагами в сети брокера, которые есть чуть ли не всегда). Поэтому свечка закончит формироваться тогда, когда появиться новая свечка.

Т.е. придется обрабатывать не Finished, а New и Changed? Не хотелось бы слишком часто в базу писать.

Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо пос...

2011-04-29T09:32:59Z

esper

Mikhail Sukhov

Программу с роботом закрываю через пару часов после завершения торгов, данные уже давно не поступают...

Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо пос...

2011-04-29T09:25:37Z

Mikhail Sukhov

Программу с роботом закрываю через пару часов после завершения торгов, данные уже давно не поступают...

Увидел кажется проблему... Событие CandlesFinished. Оно только для сформированных свечек. Видимо пос...

2011-04-29T08:28:44Z

Как вы проверяете? Данные записываются в базу SQL Compact, далее, после сессии, смотрю данные в ней....

2011-04-29T02:53:54Z

Mikhail Sukhov

Как вы проверяете?

Данные записываются в базу SQL Compact, далее, после сессии, смотрю данные в ней. По прошествии двух сессии а базе нет последних свечек.

Для работы с базой использую EF. Обработчик candleManager_CandlesFinished примерно следующий:

Code

void candleManager_CandlesFinished(CandleToken arg1, IEnumerable<Entities.Candle> arg2)
{
foreach (var c in arg2)
{
var candle = context.Candles.FirstOrDefault(e => e.Security.Code == c.Security.Code && e.Time == c.Time);
if (candle == null)
{
candle = new Entities.TimeFrameCandle()
{
Security = c.Security,
Time = c.Time,
OpenPrice = c.OpenPrice,
HighPrice = c.HighPrice,
LowPrice = c.LowPrice,
ClosePrice = c.ClosePrice,
TotalVolume = c.TotalVolume,
};
context.Add(candle);
}

}
context.SaveChanges();
}

Как вы проверяете?

2011-04-28T17:39:05Z

Как вы проверяете?

Добрый день. При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек ...

2011-04-27T08:35:13Z

Добрый день.

При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек подписываюсь на событие СandleManager.CandlesFinished в событии Trader.Connected:

Code

candleManager = new CandleManager(trader);
candleManager.CandlesFinished += candleManager_CandlesFinished;

в событии Trader.NewSecurities регистрирую какие свечки получать:

Code

sec = obj.FirstOrDefault(e => e.Code == "GAZP");
if (sec != null)
{
if (!candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(sec, timeFrame))
{
// регистрируем наш тайм-фрейм
candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, timeFrame);
}
}

Таймфрейм равен 5 минутам. Данные приходят, за исключением последней свечки. Т.е. время первой свечки 10:30:00, а время последней 18:35:00, хотя должно быть 18:40:00?