Ошибка защитных стратегий - коллекция котировок пуста

Да, доступ по не поддерживается, уже обсуждалось. По поводу кросс-заявок - поискал в гугле, наткнулс...

2011-09-28T11:58:01Z

Alexander

Да, доступ по [] не поддерживается, уже обсуждалось.

По поводу кросс-заявок - поискал в гугле, наткнулся на наш же топик ну и как обычно на форуме квика.
в общем проблема не со стороны S#.

Я читал на форуме, но там реально ставится вопрос, когда есть заявка и выставляется еще одна. А у меня не было никаких противоположных, вообще никаких не было. Ну раз разработчики говорят что проблема не со стороны S#, значит тому и быть [smile]

А вот про защитные стратегии запутался.

Мне нужно было их удалять или останавливать. Выяснилось, что удалить не получится, нужно использовать метод Stop(). Я его использовал, но защитная стратегии создавала две заявки на продажу. Вы посоветовали:

Alexander;10250 написал:
Евгений;10248 написал:
Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies[i].Stop();
Распечатайте ProcessState до и после этой строчки.

Я пытаюсь распечатать, но возникает ошибка System.NotSupportedException: Указанный метод не поддерживается.

А как тогда проверить, остановились ли стратегии?

Да, доступ по не поддерживается, уже обсуждалось. По поводу кросс-заявок - поискал в гугле, наткнулс...

2011-09-28T11:45:05Z

по поводу кроссзаявок может проблема быть на стороне брокера. у некоторых реализован механизм исполн...

2011-09-28T18:31:56Z

Alexander

Serg

по поводу кроссзаявок может проблема быть на стороне брокера. у некоторых реализован механизм исполнения кросссделок между субсчетами, у некоторых нет(в основном у мелких)

У того же Открытия 100% запрещены кросс-сделки по разным субсчетам. Сам с этим сталкивался пару раз.
Лучше этот вопрос уточнить непосредственно у брокера - почему не прошла сделка.

Это демо-счет, но думаю есть смысл все-равно спросить.

Так, а как все-таки проверить останавливается стратегия или нет?

по поводу кроссзаявок может проблема быть на стороне брокера. у некоторых реализован механизм исполн...

2011-09-28T13:36:40Z

Serg

по поводу кроссзаявок может проблема быть на стороне брокера. у некоторых реализован механизм исполн...

2011-09-28T13:35:16Z

Какая версия? Если не 4.0.0 - попробуйте её. Попробовал 4.0.0 Получил такой лог: 12:40:01.540 | | IS...

2011-09-28T11:33:42Z

Alexander

Какая версия? Если не 4.0.0 - попробуйте её.

Попробовал 4.0.0

Получил такой лог:

Quote:

12:40:01.540 | | IS | Регистрация заявки - цена 137550, направление Buy, объем 1
12:40:02.118 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=42266635, Id=0, Price=137550, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=None
12:40:09.947 | Error | IS | Заявка 42266635 не была принята по причине StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки Failed Сообщение Обработка кросс-заявок блокирована..
14:00:57.306 | Error | QuikTrader | StockSharp.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Timeout has expired. Connection with server was lost.: Can't get data from net
14:30:00.556 | | IS | Регистрация заявки - цена 136405, направление Buy, объем 1
14:30:00.556 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=42266636, Id=0, Price=136405, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=None
14:30:02.447 | | QuikTrader | New order: TransactionId=42266636, Id=921107262, Price=136405, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=Active
14:30:02.462 | | IS | Обработка Limit заявки 42266636 на Buy с номером 921107262.
14:30:05.150 | | IS | Новая Buy сделка 34183750 на 1 заявки 42266636.
14:30:06.322 | | IS | Прошла сделка по цене 134890, объём 1, направление Buy.
14:30:06.322 | | IS | Смена направления на Sell
14:30:06.853 | | IS | Регистрация тейк-профит по цене 139662,14500
14:30:06.884 | | BS | Стратегия запущена.
14:30:06.884 | | BS | Стратегия запущена.
14:30:06.900 | | TPS | Стратегия запущена.
14:39:15.962 | | TPS | Регистрация новой заявки на Sell с ценой 136390 и объемом 1.
14:39:15.962 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=42266637, Id=0, Price=136390, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=None
14:39:15.978 | | TPS | Заявка 42266637 на Sell отправлена с ценой 136390 объемом 1.
14:39:28.525 | | QuikTrader | New order: TransactionId=42266637, Id=921193929, Price=136390, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=Active
14:39:28.525 | | IS | Обработка Limit заявки 42266637 на Sell с номером 921193929.
14:39:28.525 | | BS | Обработка Limit заявки 42266637 на Sell с номером 921193929.
14:39:28.525 | | BS | Обработка Limit заявки 42266637 на Sell с номером 921193929.
14:39:28.525 | | TPS | Обработка Limit заявки 42266637 на Sell с номером 921193929.
14:40:00.540 | | IS | Регистрация заявки - цена 134470, направление Sell, объем 1
14:40:00.540 | | QuikTrader | RegisterOrder: TransactionId=42266638, Id=0, Price=134470, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=None
14:40:00.790 | | QuikTrader | New order: TransactionId=42266638, Id=921198299, Price=134470, Balance=1, Security=RIZ1@RTS, State=Active
14:40:00.790 | | IS | Обработка Limit заявки 42266638 на Sell с номером 921198299.
14:40:00.790 | | BS | Обработка Limit заявки 42266638 на Sell с номером 921198299.
14:40:00.790 | | BS | Обработка Limit заявки 42266638 на Sell с номером 921198299.
14:40:00.790 | | TPS | Обработка Limit заявки 42266638 на Sell с номером 921198299.
14:40:01.243 | | IS | Новая Sell сделка 34189748 на 1 заявки 42266638.
14:40:01.243 | | IS | Прошла сделка по цене 136025, объём 1, направление Sell.
14:40:01.243 | | IS | Смена направления на Buy
14:40:02.134 | Error | QuikTrader | System.NotSupportedException: Указанный метод не поддерживается.
в Ecng.Collections.SynchronizedSet`1.System.Collections.Generic.IList<T>.get_Item(Int32 index)
в Ecng.Collections.BaseCollection`1.get_Item(Int32 index)
в TradeRobot.IchimokuStrategy.OnNewMyTrades(IEnumerable`1 trades) в H:\TradeRobotSolution 4.0\TradeRobot\MyStrategy.cs:строка 209
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=q4aYKIR_shp5NHqgzui2yjSiMQj6OnWcsqXpCqw$0TSs=.#=qUN4dTy0D$yWzMqXMYOyIzOGb0NO2m0JoC0mxtYcsqq4=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qMZYPf9u7uP2NRMimEzapIQsbp7gI6K74kRwappSKbFM=.#=qPOx$JNNJztWOnRSqeoIpvLLRyOiLkvdOqxlU5DAolyM=()
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qzJ7m9KFjZ1WqVms6QEq6_6T$Gaq8aw80RBw_WGhTPEU=.#=q47bR6lcS4ei5X2OKex$vnQ==(Action #=qM3Fd0SMPkkLJWAsGEgeygw==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qZfkIqus2dTp7a$POMInw9A==(Action #=qzUkVfdoXgIXxwFMdCxJ5sA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qkgZFPxGi$ECujYjIxJexEA==(IEnumerable`1 #=qXiyWeOs_EO9eZL6ijCw2qA==)
в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.#=qR49GOF64tx2pb9GEYZHDCg==(IEnumerable`1 #=q$juWwa3sx8fN96bb69hLiA==)
в System.Action`1.Invoke(T obj)
в Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
в StockSharp.Algo.BaseTrader.#=qdkcJ1z_5G_9v8kyPHSiXH2QUl6vo_RX4HfOmcsOgXGs=.#=qYoX9dfq6NfczbKi_skOY4w==(IEnumerable`1 #=qLjzF$t5RARnMfwEZijwylw==)
14:54:08.009 | | IS | Новая Sell сделка 34196852 на 1 заявки 42266637.
14:54:08.009 | | IS | Прошла сделка по цене 136390, объём 1, направление Sell.
14:54:08.009 | | BS | Новая Sell сделка 34196852 на 1 заявки 42266637.
14:54:08.009 | | BS | Новая Sell сделка 34196852 на 1 заявки 42266637.
14:54:08.009 | | TPS | Новая Sell сделка 34196852 на 1 заявки 42266637.
14:54:08.087 | | TPS | Позиция изменилась на -1.
14:54:08.087 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
14:54:08.118 | | BS | Стратегия останавливается.
14:54:08.134 | | BS | Стратегия останавливается.
14:54:08.134 | | TPS | Стратегия останавливается.
14:54:08.134 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
14:54:08.150 | | TPS | Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
14:54:08.165 | | BS | Стратегия остановлена.

Не понятно происхождение ошибки связанной с кросс-заявкой, на момент выставления заявки 12:40:02.118 никаких других заявок не было в квике, почему так происходит?

Вторая ошибка возникла в этом участке кода:

Code

 // смотрим последнюю сделку, следующая должна быть противоположная
            if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Sell;
                AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Sell));

            }
            else if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Buy;
                 AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None, "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Buy));

                for (int i = 0; i < base.ChildStrategies.Count; i++)
                {
                    AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Состояние алгоритма: {0}", ChildStrategies[i].ProcessState));
                    base.ChildStrategies[i].Stop();
                    AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Состояние алгоритма: {0}", ChildStrategies[i].ProcessState));
                    AddLog(new LogMessage(this, DateTime.Now, ErrorTypes.None,  "Стратегия - {0} остановлена", i));
                }
                return;
            }

Получается ошибка возникла либо в ChildStrategies[i].ProcessState, либо base.ChildStrategies[i].Stop();

Собственно может из-за того, что вы писали "Да, нет доступа по [] и GetItem не поддерживается..."

Какая версия? Если не 4.0.0 - попробуйте её.

2011-09-26T18:32:08Z

Какая версия? Если не 4.0.0 - попробуйте её.

Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies.Stop(); Распечатай...

2011-09-26T17:59:56Z

Alexander

Евгений

Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies[i].Stop();

Распечатайте ProcessState до и после этой строчки.

Чего то, так и не получилось отловить это место. Но вот при отработке тейк-профита один раз, он потом отрабатывает еще раз. Может я что-то не так делаю(

Вот лог:

Quote:

IS 26.09.2011 09:36:16.750 Стратегия запущена.
IS 26.09.2011 13:30:01.062 Регистрация заявки - цена 130140, направление Buy, объем 1
IS 26.09.2011 13:30:02.312 Новая Limit заявка 35415266 на Buy с номером 910341082.
IS 26.09.2011 13:30:07.921 Новая Buy сделка 33476407 на 1 заявки 35415266.
IS 26.09.2011 13:30:08.296 Прошла сделка по цене 128595, объём 1, направление Buy.
IS 26.09.2011 13:30:08.296 Смена направления на Sell
IS 26.09.2011 13:30:08.484 Регистрация тейк-профит по цене 133433,64000
IS 26.09.2011 13:30:08.500 [BS] Стратегия запущена.
IS 26.09.2011 13:30:08.500 [BS] [BS] Стратегия запущена.
IS 26.09.2011 13:30:08.500 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
IS 26.09.2011 13:32:19.218 [BS] [BS] [TPS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 130095 и объемом 1.
IS 26.09.2011 13:32:19.828 [BS] [BS] [TPS] Заявка 35415267 на Sell отправлена с ценой 130095 объемом 1.
IS 26.09.2011 13:32:19.828 [BS] [BS] [TPS] Новая Limit заявка 35415267 на Sell с номером 910360134.
IS 26.09.2011 13:32:19.828 [BS] [BS] Новая Limit заявка 35415267 на Sell с номером 910360134.
IS 26.09.2011 13:32:19.828 [BS] Новая Limit заявка 35415267 на Sell с номером 910360134.
IS 26.09.2011 13:32:19.828 Новая Limit заявка 35415267 на Sell с номером 910360134.
IS 26.09.2011 13:45:29.765 [BS] [BS] [TPS] Котируемая заявка 35415267 исполнилась.
IS 26.09.2011 13:45:29.765 [BS] [BS] [TPS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 130095 и объемом 1.
IS 26.09.2011 13:45:31.578 [BS] [BS] [TPS] Заявка 35415268 на Sell отправлена с ценой 130095 объемом 1.
IS 26.09.2011 13:45:31.578 [BS] [BS] [TPS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
IS 26.09.2011 13:45:31.578 [BS] Стратегия останавливается.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 [BS] [BS] Стратегия останавливается.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 [BS] [BS] [TPS] Позиция изменилась на -1.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 [BS] [BS] [TPS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 [BS] [BS] [TPS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 Новая Sell сделка 33484400 на 1 заявки 35415267.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 Прошла сделка по цене 130095, объём 1, направление Sell.
IS 26.09.2011 13:45:31.593 Смена направления на Buy
IS 26.09.2011 13:45:31.625 [BS] [BS] [TPS] Стратегия останавливается.
IS 26.09.2011 13:45:31.625 [BS] [BS] [TPS] Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0.
IS 26.09.2011 13:45:31.640 [BS] Стратегия остановлена.

А вот код:

Code

 foreach (var trade in trades)
            {
                AddLog(StrategyErrorStates.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
                       trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction);
            }

            // смотрим последнюю сделку, следующая должна быть противоположная
            if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Sell;
                AddLog(StrategyErrorStates.None, "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Sell);

            }
            else if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Buy;
                 AddLog(StrategyErrorStates.None, "Смена направления на {0}",  OrderDirections.Buy);

                for (int i = 0; i < base.ChildStrategies.Count; i++)
                {
                    AddLog(StrategyErrorStates.None, "Состояние алгоритма: {0}", ChildStrategies[i].ProcessState);
                    base.ChildStrategies[i].Stop();
                    AddLog(StrategyErrorStates.None, "Состояние алгоритма: {0}", ChildStrategies[i].ProcessState);
                    AddLog(StrategyErrorStates.None, "Стратегия - {0} остановлена", i);
                }
                return;
            }

            // фильтруем сделки, чтобы найти те, которые произошли для заявки TargetOrder// сделать проверку не на последнюю                    заявку а на все заявки которые
            trades = trades.Where(t => t.Order == _order);

            // если не найдена ни одна сделка для заявки TargetOrder
            if (trades.Count() == 0)
                return;

            // сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
            var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All);

            // для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
            batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
            {

                var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First);

                // выставляет тейк-профит в N пунктов
                var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, _takeDelta);

                takeProfit.PriceOffset =  _priceDelta;

                s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
               

               
AddLog(StrategyErrorStates.None, "Регистрация тейк-профит по цене {0}", t.Trade.Price + ((decimal)takeProfit.ProtectiveDelta).Points(Security));

                return s;

            }).Cast<Strategy>());



            if (batch.ChildStrategies.Count > 0)
            {
                base.ChildStrategies.Add(batch);
            }

Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies.Stop(); Распечатай...

2011-09-05T04:44:44Z

Евгений

Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies[i].Stop();

Распечатайте ProcessState до и после этой строчки.

Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies.Stop();

2011-09-04T19:48:28Z

Публиковал код и видимо случайно удалил собственно строчку - base.ChildStrategies[i].Stop();

Версия 3.2.10 private void OnNewMyTrades(IEnumerable trades) { foreach (var trade in trades) { AddLo...

2011-09-01T20:42:44Z

Версия 3.2.10

Code

private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {

            foreach (var trade in trades)
            {
                AddLog(StrategyErrorStates.None, "Прошла сделка по цене {0}, объём {1}, направление {2}.",
                       trade.Trade.Price, trade.Trade.Volume, trade.Order.Direction);
            }

            // смотрим последнюю сделку, следующая должна быть противоположная
            if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Buy)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Sell;

            }
            else if (trades.Last().Order.IsMatched() && trades.Last().Order.Direction == OrderDirections.Sell)
            {
                CurrentDirection = OrderDirections.Buy;

                for (int i = 0; i < base.ChildStrategies.Count; i++)
                {
                    AddLog(StrategyErrorStates.None, "Стратегия-{0} остановлена", i+1); 
                    base.ChildStrategies[i].Stop();
                }
                return;
            }
...

Получаю такой лог IS 01.09.2011 10:43:20.104 Стратегия запущена. IS 01.09.2011 15:30:00.125 Регистра...

2011-09-01T18:58:45Z

Евгений

Получаю такой лог

Quote:

IS 01.09.2011 10:43:20.104 Стратегия запущена.
IS 01.09.2011 15:30:00.125 Регистрация заявки - цена 167580, направление Buy, объем 5
IS 01.09.2011 15:30:00.447 Новая Limit заявка 38614866 на Buy с номером 1.
IS 01.09.2011 15:30:00.457 Новая Buy сделка 1 на 5 заявки 38614866.
IS 01.09.2011 15:30:00.471 Прошла сделка по цене 166745, объём 5, направление Buy.
IS 01.09.2011 15:30:00.525 Регистрация тейк-профит по цене 168194,99500
IS 01.09.2011 15:30:00.527 [BS] Стратегия запущена.
IS 01.09.2011 15:30:00.528 [BS] [BS] Стратегия запущена.
IS 01.09.2011 15:30:00.528 [BS] [BS] [TPS] Стратегия запущена.
IS 01.09.2011 15:34:50.512 [BS] [BS] [TPS] Стакан пустой.
IS 01.09.2011 16:11:56.261 [BS] [BS] [TPS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 167245 и объемом 5.
IS 01.09.2011 16:11:56.262 [BS] [BS] [TPS] Заявка 38614867 на Sell отправлена с ценой 167245 объемом 5.
IS 01.09.2011 16:11:57.264 [BS] [BS] [TPS] Новая Limit заявка 38614867 на Sell с номером 2.
IS 01.09.2011 16:11:57.264 [BS] [BS] Новая Limit заявка 38614867 на Sell с номером 2.
IS 01.09.2011 16:11:57.264 [BS] Новая Limit заявка 38614867 на Sell с номером 2.
IS 01.09.2011 16:11:57.264 Новая Limit заявка 38614867 на Sell с номером 2.
IS 01.09.2011 16:11:57.266 Новая Sell сделка 2 на 2 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:57.267 Прошла сделка по цене 167250, объём 2, направление Sell.
IS 01.09.2011 16:11:57.267 [BS] Новая Sell сделка 2 на 2 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:57.267 [BS] [BS] Новая Sell сделка 2 на 2 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:57.267 [BS] [BS] [TPS] Новая Sell сделка 2 на 2 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:57.269 [BS] [BS] [TPS] Позиция изменилась на -2.
IS 01.09.2011 16:11:58.264 Новая Sell сделка 3 на 1 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:58.264 Прошла сделка по цене 167250, объём 1, направление Sell.
IS 01.09.2011 16:11:58.264 [BS] Новая Sell сделка 3 на 1 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:58.264 [BS] [BS] Новая Sell сделка 3 на 1 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:58.265 [BS] [BS] [TPS] Новая Sell сделка 3 на 1 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:58.265 [BS] [BS] [TPS] Позиция изменилась на -3.
IS 01.09.2011 16:11:59.263 Новая Sell сделка 4 на 2 заявки 38614867.
IS 01.09.2011 16:11:59.263 Прошла сделка по цене 167255, объём 2, направление Sell.
IS 01.09.2011 16:11:59.263 Стратегия-1 остановлена
IS 01.09.2011 16:12:01.261 [BS] [BS] [TPS] Котируемая заявка 38614867 исполнилась.
IS 01.09.2011 16:12:01.262 [BS] [BS] [TPS] Регистрация новой заявки на Sell с ценой 167245 и объемом 5.
IS 01.09.2011 16:12:01.264 [BS] [BS] [TPS] Заявка 38614868 на Sell отправлена с ценой 167245 объемом 5.
IS 01.09.2011 16:12:02.264 [BS] [BS] [TPS] Новая Limit заявка 38614868 на Sell с номером 3.
IS 01.09.2011 16:12:02.264 [BS] [BS] Новая Limit заявка 38614868 на Sell с номером 3.
IS 01.09.2011 16:12:02.264 [BS] Новая Limit заявка 38614868 на Sell с номером 3.
IS 01.09.2011 16:12:02.264 Новая Limit заявка 38614868 на Sell с номером 3.

Я останавливаю защитную стратегию через метод Stop(), а она все равно продолжает выставлять заявку... Почему?

А что за Стратегия-1?
Покажите где и как останавливаете.
Какая версия S#?

Получаю такой лог IS 01.09.2011 10:43:20.104 Стратегия запущена. IS 01.09.2011 15:30:00.125 Регистра...

2011-09-01T13:09:47Z

Получаю такой лог

Quote:

Я останавливаю защитную стратегию через метод Stop(), а она все равно продолжает выставлять заявку... Почему?

Исправил, такой ошибки больше не будет. Спасибо за фидбэк Пожалуйста Так, а как мне быть с проверкой...

2011-08-21T20:57:55Z

Евгений

Alexander

Исправил, такой ошибки больше не будет.
Спасибо за фидбэк

Пожалуйста [smile] Так, а как мне быть с проверкой? Что конкретно вы исправили?

Не будет эксепшена во время клиринга на тему пустой коллекции.
Вам же ничего не надо делать, никаких проверок.

Исправил, такой ошибки больше не будет. Спасибо за фидбэк Пожалуйста Так, а как мне быть с проверкой...

2011-08-21T20:50:08Z

Alexander

Исправил, такой ошибки больше не будет.
Спасибо за фидбэк

Пожалуйста [smile] Так, а как мне быть с проверкой? Что конкретно вы исправили?

Исправил, такой ошибки больше не будет. Спасибо за фидбэк

2011-08-21T20:21:17Z

Исправил, такой ошибки больше не будет.
Спасибо за фидбэк

Запомните какие стратегии надо включать, какие - нет. Зачем отключать стратегии в не торговое время...

2011-08-21T18:37:16Z

Alexander

Запомните какие стратегии надо включать, какие - нет.
Зачем отключать стратегии в не торговое время?

Ну как я понял защитные стратегии продолжают работать во время клиринга, собственно, когда стакан пуст. И возникает ошибка, о чем я писал выше.

Quote:

TPS 14:11:52.7958984 System.ArgumentException: Коллекция котировок пуста.
Имя параметра: quotes....

.

Защитные стратегии могут работать без использования стакана?

Ну значит я все правильно понял. Так а ак тогда удалить стратегию если она не закончила свою работу?...

2011-08-21T18:12:01Z

Евгений

Mikhail Sukhov

Евгений

Ну значит я все правильно понял. Так а ак тогда удалить стратегию если она не закончила свою работу?

Остановить ее через метод Stop.

Ну она же в коллекции останется?

У меня идет проверка для защитных стратегий, чтобы они в не торговое время отключались, а в торговое включались. Получается включатся все стратегии в коллекции, когда нужны только последние.

Запомните какие стратегии надо включать, какие - нет.
Зачем отключать стратегии в не торговое время?

Ну значит я все правильно понял. Так а ак тогда удалить стратегию если она не закончила свою работу?...

2011-08-21T18:03:54Z

Mikhail Sukhov

Евгений

Ну значит я все правильно понял. Так а ак тогда удалить стратегию если она не закончила свою работу?

Остановить ее через метод Stop.

Ну значит я все правильно понял. Так а ак тогда удалить стратегию если она не закончила свою работу?...

2011-08-20T15:58:39Z

Евгений

Ну значит я все правильно понял. Так а ак тогда удалить стратегию если она не закончила свою работу?

Остановить ее через метод Stop.