Генерация отчётов

в xml отчёте вывел сегодня: 1) 00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день 2) 9999-12-31T23:59:59.99999...

2010-11-10T17:18:05Z

Alexander

в xml отчёте вывел сегодня:
1) <totalWorkingTime>00:00:00</totalWorkingTime>
<totalCPUTime>00:00:12</totalCPUTime>
хотя работал весь день
2) <ExpiryDate>9999-12-31T23:59:59.9999999</ExpiryDate>
для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

А так - огромнейшее спасибо, очень здорово теперь выглядит всё с average price!

1. Стратегию необходимо первоначально остановить, и только после этого поле обновит значение. В ближайшем фиксе это поведение поменяю.

в xml отчёте вывел сегодня: 2) 9999-12-31T23:59:59.9999999 для стоп заявки до отмены. я конечно пони...

2010-11-09T22:51:29Z

Alexander

в xml отчёте вывел сегодня:
2) <ExpiryDate>9999-12-31T23:59:59.9999999</ExpiryDate>
для стоп заявки до отмены. я конечно понимаю что там такое время проставляется, но может стоит в отчёте менять на стандартные GTC в таком случае?

Не получится. Отчеты не знают конкретные названия полей у стоп условий. Да и потом. Xml Вы же дальше парсить будете? Сравнивать в коде с DateTime.MaxValue проще, чем "GTC", или "Gts" или "gts" или "gool till cancel".

в xml отчёте вывел сегодня: 1) 00:00:00 00:00:12 хотя работал весь день 2) 9999-12-31T23:59:59.99999...

2010-11-09T22:04:51Z

На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылаетс...

2010-11-05T18:03:26Z

Mikhail Sukhov

Alexander

На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылается заявка по цене лимита - проскальзывание получается нереально огромное (фактически ведь так и есть). Может в этом случае стоит как-нибудь помечать, что данная заявка рыночная и не учитывать это проскальзывание в отчёте?

Если рыночная заявка эмулируется котированием, то долэно все учитываться. ExcelStrategyReport пишет значение проскальзывание в колонку Проскальзывание (котирование). Или Вы просто в рынок кидаете заявку? Еще плиз приведите сами значения. Понять будет проще.

Котированием не пользуюсь, кидаю заявку в рынок по цене Security.MaxPriec (MinPrice).
ExcelStrategyReport у меня не генерируется (1) пункт), ничего вообще не делает молча.
Смотрю по xml отчёту:

<security>RIZ0</security>
<totalWorkingTime>00:01:41</totalWorkingTime>
<PnL>11175</PnL>
<slippage>-228075</slippage>
<latency>00:00:00</latency>

Это всё - на 18 контрактов
И интересно тут же - почему такое мало время работы? Стратегия работала весь день (от 9.50 до 0.10)...

Вот заявка:

Code

На ФОРТСе нет рыночных заявок, они эмулируются заявками по цене лимита. Т.е. выходит если посылаетс...

2010-11-05T17:55:12Z

Alexander

1) Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим ко...

2010-11-05T17:47:57Z

Mikhail Sukhov

Alexander

1) Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010).
Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

Code

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();

2) Если заявка кидается по рынку на фортсе (по цене лимита), то в отчёте неверно считается проскальзывание. Можно ли в отчёт подставлять реальную цену исполнения, а не цену заявки?

Про второе чуть по подробнее. У рыночной заявки (OrderTypes.Market) проскальзывание должно быть равно 0. У Вас что выводит?

1) Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим ко...

2010-11-05T16:36:55Z

Alexander

1) Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010).
Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

Code

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();

1) Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010). Пытаюсь генерировать даже следующим ко...

2010-11-02T22:38:17Z

1) Отчёт в excel не генерируется (стоит на компе Excel 2010).
Пытаюсь генерировать даже следующим кодом:

Code

new ExcelStrategyReport(strategy, "1.xls").Generate();