Не проставляется OrderDirection в сделке

aerv: Предположу, что это связанные проблемы: заполнение Trades сделками из MyTrades и дублирующиеся...

2011-02-05T07:41:17Z

aerv: Предположу, что это связанные проблемы: заполнение Trades сделками из MyTrades и дублирующиеся свечи http://stocksharp.com/forum/1330/Niepravil-naia-vydacha-sviechiek-v-CandleManager-GetTimeFrameCandles/

Точно, как раз из-за этого. Собственная сделка приходит раньше, поэтому на какой-то момент формируется свечка раньше времени. Поэтому, я решил сделать то, как Вы предложили, и убить сразу 2-ух зайцев. Но тогда ITrader.Trades.Contains(myTrade.Trade) будет возвращать false, но я пока не вижу, когда это может быть полезно.

Кстати, в то же время когда мой робот совершает сделку, может возникнуть и дублирующаяся свеча: 2011...

2011-02-03T23:19:45Z

Кстати, в то же время когда мой робот совершает сделку, может возникнуть и дублирующаяся свеча: 20110203,172300,191535,191535,191535,191535,3 20110203,172300,191600,191655,191505,191550,1113

это свечи, полученные _candleManager.GetTimeFrameCandles(...): дата, время, цены, объем. "3" - как раз объем моей сделки.

20110203,172339,-1,191535,3

это из списка всех сделок, полученных из QuikTrader.Trades. "-1" - это нет направления.

Предположу, что это связанные проблемы: заполнение Trades сделками из MyTrades и дублирующиеся свечи http://stocksharp.com/forum/1330/Niepravil-naia-vydacha-sviechiek-v-CandleManager-GetTimeFrameCandles/

Mikhail Sukhov: Но тогда ITrader.Trades.Contains(myTrade.Trade) будет возвращать false, но я пока не...

2011-02-05T15:34:30Z

Mikhail Sukhov: Но тогда ITrader.Trades.Contains(myTrade.Trade) будет возвращать false, но я пока не вижу, когда это может быть полезно.

Не думаю, что это сильно помешает. Искать свою сделку можно, например, так:


_trader.Trades.Contains(myTrade.Trade, new TradeByIdComparer());
// Или так
int index = Array.BinarySearch(_trader.Trades.ToArray(), myTrade.Trade, new TradeByIdComparer());

// Где-то в другом месте
class TradeByIdComparer : IComparer<Trade>, IEqualityComparer<Trade> {
  public int Compare(Trade t1, Trade t2) { return (int) (t1.Id - t2.Id); }
  public bool Equals(Trade t1, Trade t2) { return t1.Id == t2.Id; }
  public int GetHashCode(Trade obj) { return obj.Id.GetHashCode(); }
}

Mikhail Sukhov: aerv: Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки...

2011-02-03T22:46:29Z

Mikhail Sukhov:

aerv: Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки" со всей требуемой информацией. Затем эта сделка попадает в список _trader.Trades но почему-то уже без направления. Почему - не понятно.

Потому что таблица с собственными сделками обновляется быстрее. QuikTrader смотрит, если ли для свой сделки такая же тиковая сделка. Если нет, то QuikTrader создает тиковую сделку исходя из данных в таблице мои сделки. А там направление как раз и нет.

Я бы сказал так - исторически сложившаяся бага.[smile] Я занес в баг трекинг ссылку на топик. Но пока не скоро смогу что-то придумать - есть баги приоритетнее.

Я бы предложил заполнять список QuikTrader.Trades только по данным ДДЕ из таблицы "Все сделки" Квика. Пытаться мудрить и комбинировать его с данными из таблицы "Мои сделки" - ИМХО только лишние взаимосвязи городить. Запутаться и без этих сложностей можно. Я, например, точно смогу [smile]

Спасибо Вам Михаил за библиотеку и ее поддержку!

aerv: Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки"...

2011-02-03T12:55:09Z

aerv: Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки" со всей требуемой информацией.

Только вот сканирования всех сделок на поиск направление не было сделано в целях оптимизации.

aerv: Затем эта сделка попадает в список _trader.Trades но почему-то уже без направления. Почему - не понятно.

Потому что таблица с собственными сделками обновляется быстрее. QuikTrader смотрит, если ли для свой сделки такая же тиковая сделка. Если нет, то QuikTrader создает тиковую сделку исходя из данных в таблице мои сделки. А там направление как раз и нет.

aerv: Я сначала подумал: может это ошибка какая-то? Но если это "by design" и так и должно быть, то ладно.

Я бы сказал так - исторически сложившаяся бага.[smile] Я занес в баг трекинг ссылку на топик. Но пока не скоро смогу что-то придумать - есть баги приоритетнее.

Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки" со вс...

2011-02-02T19:59:41Z

Та сделка которую совершил мой робот попадает в обе таблицы Квика: "Все сделки" и "Мои сделки" со всей требуемой информацией. Затем эта сделка попадает в список _trader.Trades но почему-то уже без направления. Почему - не понятно. Я сначала подумал: может это ошибка какая-то? Но если это "by design" и так и должно быть, то ладно.

aerv: В принципе, для меня это не критично, все остальное работает, но несколько не понятно: почему ...

2011-02-02T07:40:13Z

aerv: В принципе, для меня это не критично, все остальное работает, но несколько не понятно: почему в таблице всех сделок Квика направление указано для всех сделок, а в _trader.Trades только для "чужих".

Потому что для MyTrade информация не берется из таблицы всех сделок. Вся необходимая информация есть в таблице Мои Сделки. А направления там нет.

У меня сходная ситуация. Анализирую у QuikTrader все сделки: попадаются с trade.OrderDirection == nu...

2011-02-02T00:44:30Z

У меня сходная ситуация. Анализирую у QuikTrader все сделки: попадаются с trade.OrderDirection == null. По Id сделки выяснил, что это как раз мои сделки. Чтоб много букав не писать привожу примерный код:


_trader = new QuikTrader(_quikPath);
_trader.Terminal.StartDde(_trader.TradesTable,
                          _trader.MyTradesTable,
                          _trader.EquityPositionsTable,
                          _trader.DerivativePositionsTable,
                          _trader.SecuritiesTable);
//..
var trades = _trader.Trades.Where(trade => trade.Security.Code == _secCode);
foreach (Trade trade in trades) {
  if (!trade.OrderDirection.HasValue)
    ;// Опа! И сюда заходит
}

В принципе, для меня это не критично, все остальное работает, но несколько не понятно: почему в таблице всех сделок Квика направление указано для всех сделок, а в _trader.Trades только для "чужих".

То, что сделка получается через MultiTrader.Trades еще не является гарантом того, что она не своя. С...

2010-08-26T03:22:00Z

То, что сделка получается через MultiTrader.Trades еще не является гарантом того, что она не своя. Своя сделка - это объединение тиковой

номер заявки.

Лог добавлять в QuikTrader, так как это его событие. А уже его в MultiTrader.

Нет, не являются. Они печатаются просто из MultiTrader.Trades, в первом сообщении скидывал кусок код...

2010-08-26T03:03:00Z

Нет, не являются. Они печатаются просто из MultiTrader.Trades, в первом сообщении скидывал кусок кода.

Куда лог добавить? Могу поэкспериментировать. хотя можем посмотреть как повлияет фикс в 2.3.1 который, как я понимаю, не будет в MultiTrader.Trades выдавать все сделки от 6 квиков, а только объединённые.

Без лога сложновато разораться... Еще такой вопрос. А эти сделки случаем не являются ли собственными...

2010-08-26T02:26:00Z

Без лога сложновато разораться... Еще такой вопрос. А эти сделки случаем не являются ли собственными (тиковая сделка, порожденная собственно)?

Такие результаты: На локальном компьютере (с 1м квиком) - OrderDirection проставлен везде На сервере...

2010-08-26T01:45:00Z

Такие результаты:

На локальном компьютере (с 1м квиком) - OrderDirection проставлен везде
На сервере (5 квиков) - довольно много сделок где OrderDirection нет, т.е. null. :(

Андрей, Вы мега хацкер. Александр, лучше сразу мониторить ProcessWellKnownDdeData и ждать там такие ...

2010-08-25T03:24:00Z

Андрей, Вы мега хацкер.

Александр, лучше сразу мониторить ProcessWellKnownDdeData и ждать там такие сделки. Если пустое направление - сразу записывать дде данные.

ó ĐĎÍĎÝŘŔ Ó×ĎĹÇĎ ÍĹÔĎÄÁ: if (multiTrader.Trades.Count() > 0) { if (!Directory.Exists("MarketData")) ...

2010-08-25T03:17:00Z

ó ĐĎÍĎÝŘŔ Ó×ĎĹÇĎ ÍĹÔĎÄÁ: if (multiTrader.Trades.Count() > 0) { if (!Directory.Exists("MarketData")) { Directory.CreateDirectory("MarketData"); } var allTradesSw = new StreamWriter("MarketData\{0}{1:00}_{2:00} _AllTrades.log".Put(_multiTrader.Trades.Last().Time.Year, _multiTrader.Trades.Last().Time.Month, _multiTrader.Trades.Last().Time.Day), false); foreach (var trade in _multiTrader.Trades) { allTradesSw.WriteLine("{0} - {1} - {2} - {3}", trade.Time, trade.Price, trade.Volume, trade.OrderDirection); } allTradesSw.Close(); }

đĹŢÁÔÁŔ ×ÓĹ ÓÄĹĚËÉ (ĚĹÎÔŐ) ÚÁ ÄĹÎŘ. ňĹÄËĎ, ÎĎ ĐĎŇĎĘ ĐĎĐÁÄÁŔÔÓŃ ÓÄĹĚËÉ ÂĹÚ ĐŇĎÓÔÁ×ĚĹÎÎĎÇĎ ĐĎĚŃ OrderDirection. ôĎĚÉ ÜÔĎ ÎĹ×ĹŇÎĎ ŇÁÂĎÔÁĹÔ ĐĹŢÁÔŘ, ÔĎ ĚÉ ÄĹĘÓÔ×ÉÔĹĚŘÎĎ ŢÔĎ-ÔĎ ÎĹ ĐŇĎÓÔÁ×ĚŃĹÔÓŃ (× Ë×ÉËĹ Ő ÄÁÎÎŮČ ÓÄĹĚĎË ÎÁĐŇÁ×ĚĹÎÉĹ ĐŇĎÓÔÁ×ĚĹÎĎ). ÷ĎÔ ĐŇÉÍĹŇ ÉÚ ĆÁĘĚÁ ÓĎ ×ÓĹÍÉ ÓÄĹĚËÁÍÉ:

24.08.2010 23:45:01 - 138895 - 1 - Sell 24.08.2010 23:45:01 - 138890 - 1 - Sell 24.08.2010 23:45:01 - 138925 - 2 - 24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 1 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 3 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 3 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 2 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 1 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138940 - 3 - Buy 24.08.2010 23:45:02 - 138910 - 1 - Sell 24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 2 - 24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 - 24.08.2010 23:45:02 - 138930 - 2 - Buy 24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 - Buy

úÁ×ÔŇÁ ×ĹŢĹŇĎÍ, ĹÓĚÉ OrderDirection ÎĹ ÓĹĚĚ É ÎĹ ÂÁĘ - ÂŐÄĹÔ ĎËĎŰËĎ ×ŮÄÁ×ÁÔŘ. ôÁË ČĎÔŘ ÍĎÖÎĎ ÂŐÄĹÔ ĐĎÎŃÔŘ × ËÁËĎÍ ÉÍ

äÁĚŘŰĹ ÔĹËÓÔ ĎÂŇŮ×ÁĹÔÓŃ =)

Что-то совсем плохие сервисы у гугла стали... Можешь написать русский текст отдельным сообщением?

2010-08-25T02:34:00Z

Что-то совсем плохие сервисы у гугла стали... Можешь написать русский текст отдельным сообщением?

ó ÐÏÍÏÝØÀ Ó×ÏÅÇÏ ÍÅÔÏÄÁ: if (multiTrader.Trades.Count() > 0) { if (!Directory.Exists("MarketData")) ...

2010-08-25T01:31:00Z

ó ÐÏÍÏÝØÀ Ó×ÏÅÇÏ ÍÅÔÏÄÁ: if (multiTrader.Trades.Count() > 0) { if (!Directory.Exists("MarketData")) { Directory.CreateDirectory("MarketData"); } var allTradesSw = new StreamWriter("MarketData\{0}{1:00}_{2:00} _AllTrades.log".Put(_multiTrader.Trades.Last().Time.Year, _multiTrader.Trades.Last().Time.Month, _multiTrader.Trades.Last().Time.Day), false); foreach (var trade in _multiTrader.Trades) { allTradesSw.WriteLine("{0} - {1} - {2} - {3}", trade.Time, trade.Price, trade.Volume, trade.OrderDirection); } allTradesSw.Close(); }

ðÅÞÁÔÁÀ ×ÓÅ ÓÄÅÌËÉ (ÌÅÎÔÕ) ÚÁ ÄÅÎØ. òÅÄËÏ, ÎÏ ÐÏÒÏÊ ÐÏÐÁÄÁÀÔÓÑ ÓÄÅÌËÉ ÂÅÚ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÐÏÌÑ OrderDirection. ôÏÌÉ ÜÔÏ ÎÅ×ÅÒÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÐÅÞÁÔØ, ÔÏ ÌÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÞÔÏ-ÔÏ ÎÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ (× Ë×ÉËÅ Õ ÄÁÎÎÙÈ ÓÄÅÌÏË ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÏ). ÷ÏÔ ÐÒÉÍÅÒ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÓÏ ×ÓÅÍÉ ÓÄÅÌËÁÍÉ:

úÁ×ÔÒÁ ×ÅÞÅÒÏÍ, ÅÓÌÉ OrderDirection ÎÅ ÓÅÌÌ É ÎÅ ÂÁÊ - ÂÕÄÅÔ ÏËÏÛËÏ ×ÙÄÁ×ÁÔØ. ôÁË ÈÏÔØ ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÎÑÔØ × ËÁËÏÍ ÉÍÅÎÎÏ ÍÅÓÔÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÏÛÉÂËÁ, ÏÔÐÉÛÕÓØ.