~/topic/1104/bazovyye-sobytiya/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-05-02T08:36:05Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/3730/ 2010-09-06T14:28:00Z 2010-09-06T14:28:00Z Lafert https://stocksharp.com/users/26871/ info@stocksharp.com Спасибо.<br />Конечно речь не шла об уходе от ДДЕ. Я имел в виду только те данные,<br />которые покрываются API.<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/3729/ 2010-09-06T12:18:00Z 2010-09-06T12:18:00Z Mikhail Sukhov https://stocksharp.com/users/201/ info@stocksharp.com Насчет дубляжя - я стараюсь везде, где нахожу, делать так, чтобы<br />данные были уникальны. Приходит дубляж - он игнорируется.<br /><br />Насчет колбеков. Дополню Андрея. Транс2Квик не позволяет еще кучу<br />вещей. Тот же стакан (я думаю меня бы разорвали бы, если бы его убрал<br />в следующем релизе, так что его переоценить сложно). Те же позиции,<br />сделки, и даже заявки (робот перезапустился - и все, потеряна инфа по<br />заявкам).<br /><br />Я бы сделал поддержку колбеков. Более того, а уже есть. Но практика<br />показала - по скорости не быстрее. Что не удивительно. Во-первых,<br />основные тормоза - это все же все то, что за пределами компьютера<br />робота (и инет, и брокер и даже биржа). Во-вторых, ДДЕ довольно шустр.<br />Он стар, не безопасен, не оптимален, но для трейд систем - более чем<br />нужно.<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/3728/ 2010-09-05T01:32:00Z 2010-09-05T01:32:00Z Иванов Андрей https://stocksharp.com/users/28064/ info@stocksharp.com 1. Я бы не советовал закладываться на занесение до события, даже если<br />это так, и всегда использовать то, что пришло. Потому что<br />а) логика события может измениться;<br />б) никаких блокировок на получение из коллекций.<br /><br />А в общем случае зависит от задачи. Я использую то, что в Trades,<br />потому что считаю сделки назад и мне по фигу, что не будет последней<br />сделки из последнего DDE-транша, который произошёл микросекунду назад.<br />Советую трезво оценивать требуемую актуальность данных, потому что вы<br />работаете по интернету и получить лаг в секунду-другую очень просто.<br />Эффективнее всего вешаться на событие, если вам требуется максимально<br />быстро обрабатывать новые сделки -- оверхеад получения из коллекции на<br />порядки (это именно порядки, т.е. десятки и сотни раз) выше оверхеада<br />вызова делегата.<br /><br />Данные в событии дублироваться не должны.<br /><br />2. DDE нужен для комплексного отражения состояния QUIK в программе.<br />Trans2Quik API не даёт доступа почти ко всему. Работать &quot;как с<br />TRANS2QUIK&quot; мне кажется можно -- создаёте свои объекты инструмента и<br />аккаунта, и регистрируете заявку в терминале. Импорт для этого не<br />требуется. Но без импорта информации по DDE вы не узнаете о сделках<br />(не ваших) по инструменту, например. В версии 1.1 API расширили на<br />тему взаимодействия с заявками, но, например, узнать, сколько у вас<br />денег на счету или торгуется ли инструмент, не получится.<br /><br />О том, что используется для своих заявок, не знаю. Полагаю, что<br />используется то, что придёт раньше. Где-то встречал обсуждение проблем<br />из-за этого -- информация об исполнении заявки приходит до того, как<br />поступит информация по сделкам этой заявки. Имейте это в виду. Потому<br />что эта проблема имеет место быть безотносительно того, какой способ<br />взаимодействия с QUIK используется. Приходить всё должно один раз. Ещё<br />раз напомню, что проблема может произойти, когда заявка закроется до<br />прихода сделок по ней.<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 https://stocksharp.com/posts/m/3727/ 2010-09-04T18:06:00Z 2010-09-04T18:06:00Z Lafert https://stocksharp.com/users/26871/ info@stocksharp.com 1.Скажите пожалуйста, собтия NewTrades, NewSecurities и т.д.<br />вызываются уже после занесения новых записей в соответствующие<br />таблицы, или это не гарантировано?<br />Для примера рассмотрим сделки, но можно проецировать на все остальное.<br /> Есть ли например, разница обрабатывать новые сделки из<br />trades(запомнив последний номер) или взять их из параметра события?<br />Могут ли приходить сделки как новые, если они уже есть в trades<br />(например при перезапуске DDE) , и наоборот, могут ли они<br />отсутствовать в trades при обработке события? вызывается ли вообще<br />событие, если по ДДЕ только дублируются уже имеющиеся данные.<br />2. Trans2Quik.api позволяет при работе с собственными заявками,<br />сделками, счетами и т. обходиться вообще без DDE, а через обратный<br />вызов вроде даже получать быстую реакцию. В связи с этим возникает<br />вопрос, берет S# эти данные из API или из DDE, если из DDE, то с чем<br />это связано?) События связанные со своими заявками и сделками<br />возникают при обратном вызове из API, или по приходу данных по ДДЕ,<br />или срабатывает то, что произошло раньше, и вызываютя только ли один<br />раз? <br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025