Неправильное формирование свечек, несколько ТФ, много стратегий

Надо. Иначе будет исключение. Специально сделал чтобы ловили с своих роботах код, который норовит за...

2010-08-25T02:36:00Z

Надо. Иначе будет исключение. Специально сделал чтобы ловили с своих
роботах код, который норовит зарегистрировать лишнее.

Михаил, задам вопрос тут, дабы не плодить множество тем - надо ли дополнительно проверять IsTimeFram...

2010-08-25T01:40:00Z

Михаил, задам вопрос тут, дабы не плодить множество тем - надо ли
дополнительно проверять IsTimeFrameCandlesRegistered перед
регистрацией таймфрейма или это уже запрятано внутрь
RegisterTimeFrameCandles и повторной регистрации не произойдёт в любом
случае?

Чтобы закрыть эту тему - реализовал именно таким образом сейчас, завтра протестирую

2010-08-25T00:55:00Z

Чтобы закрыть эту тему - реализовал именно таким образом сейчас,
завтра протестирую

Я правильно понимаю что для каждого QuikTrader надо создать свой CandleManager и регистрировать необ...

2010-08-24T21:20:00Z

Я правильно понимаю что для каждого QuikTrader надо создать свой
CandleManager и регистрировать необходимые ТФ?
Если так, то не проблема, конечно сделаю.

Хм, а вот тут не все так просто. Я пока даже предствить себе не могу, как это фиксить. Алгоритм свеч...

2010-08-24T20:16:00Z

Хм, а вот тут не все так просто. Я пока даже предствить себе не могу,
как это фиксить. Алгоритм свечной не поддерживает такое поведение...
Может быть формировать свечки по конретным QuikTrader?

Понял, похоже на мои предположения. Буду ждать фикса тогда, сейчас с несколькими квиками не получает...

2010-08-24T19:57:00Z

Понял, похоже на мои предположения. Буду ждать фикса тогда, сейчас с
несколькими квиками не получается иначе работать :(

Ха, я кажется понял в чем фишка. Один Квик строит свечки последовательно, по сделкам. 6 квиков посыл...

2010-08-24T16:11:00Z

Ха, я кажется понял в чем фишка. Один Квик строит свечки
последовательно, по сделкам. 6 квиков посылают сделки параллельно. Как
следствие, неправильные свечки. Алго построения свечек основан на том,
что как только появляется сделка из следующего ТФ, то текущая свечка
помечается как сформированная и к ней более обращений не идет.

Да, на сервере 6 квиков, на локальной машине - 1 квик. И там и там идёт работа через MultiTrader, пр...

2010-08-24T15:33:00Z

Да, на сервере 6 квиков, на локальной машине - 1 квик. И там и там
идёт работа через MultiTrader, программа-робот одна и таже.

Чем проще цикл, тем меньше ошибок... Так что насчет разницы между тачками?

2010-08-24T15:08:00Z

Чем проще цикл, тем меньше ошибок... Так что насчет разницы между
тачками?

У меня просто там много дополнительных условий в цикле, наверное на foreach не получится так просто ...

2010-08-24T14:29:00Z

У меня просто там много дополнительных условий в цикле, наверное на
foreach не получится так просто заменить. Попробую в любом случае =)

Так, разница между тачками все-таки есть - 1 квик и несколько?

2010-08-24T14:28:00Z

Так, разница между тачками все-таки есть - 1 квик и несколько?

Ух, так и правда проще, спасибо. Нет, не менялись - начиная с первой новой свечки (которая формирует...

2010-08-24T14:25:00Z

Ух, так и правда проще, спасибо.
Нет, не менялись - начиная с первой новой свечки (которая формируется
по ходу стратегии, а не до запуска) - неправильные значения.
На локальном компьютере с 1м квиком - всё нормально

Ок... Еще по логу можете посмотреть, менялись ли старые свечки? Или на всех итерациях неправильное з...

2010-08-24T14:19:00Z

Ок... Еще по логу можете посмотреть, менялись ли старые свечки? Или на
всех итерациях неправильное значение?

Просто поправка по коду. Как то сложно пишите. Может вот так?

foreach (var localCandle in oldCandles.OrderByDescending(c => c.Time))

Да, свечки получаются через var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security, TimeFrame,...

2010-08-24T14:01:00Z

Да, свечки получаются через
var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security,
TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, Trader.MarketTime));

Но дальше я ведь пробегаю по всем этим свечкам в цикле и печатаю.
Печатаются из цикла неверные значения для всех (!) свечек, не только
для последней (последнюю я как раз и не смотрю) - для всех от 10:20 до
10:45.
Печать, которую дал в первом посте была сделана в 10:50:01, просто
убрал это из сообщения.

Если убрать всё ненужное, то вот печать:

var oldCandCount = oldCandles.Count();
while (it <= oldCandCount)
{
localCandle =
oldCandles.ElementAt(oldCandCount - it);
if (localCandle != null)
{
AddLog(StrategyErrorStates.None,
"localCandle: time({0}), open({1}), close({2}), high({3}), low({4}); "
+

"TimeFrame: {5}, TotalVolume({6}), TotalPrice({7})",
new object[]
{
localCandle.Time.TimeOfDay,
localCandle.OpenPrice,
localCandle.ClosePrice, localCandle.HighPrice,
localCandle.LowPrice,
localCandle.TimeFrame,
localCandle.TotalVolume,
localCandle.TotalPrice
});
}
it++;
}

Так Вы же пишите, что включения робота свечки верные. Первые потому, что они полностью сформированы,...

2010-08-24T13:52:00Z

Так Вы же пишите, что включения робота свечки верные. Первые потому,
что они полностью сформированы, и трюк к запросом всех свечек по
текущее время прокатит. А у Вас наверное запрос свечек идет в
OnProcess. И на каждой итерации будет захватываться еще не
сформированная свечка... Откуда у Вас вызывается получение свечек?

Нет, не это. Все остальные свечки после включения роботов (в 10:18) тоже кривые, всё они неверные - ...

2010-08-24T13:29:00Z

Нет, не это. Все остальные свечки после включения роботов (в 10:18)
тоже кривые, всё они неверные - неправильно всё, от минимума и
максимума до закрытия\открытия и объёма.

Если запрашивать через диапазон new Range(firstTime, marketTime), то можно захватить еще не сформиро...

2010-08-24T13:23:00Z

Если запрашивать через диапазон new Range<DateTime>(firstTime,
marketTime), то можно захватить еще не сформированную текущую свечку.
Случаем, не это ли случилось?

1) свечка в 10:45 должна быть: открытие 139920 макс 139965 мин 139870 закрытие 139800 объём 6957 (ни...

2010-08-24T13:16:00Z

1) свечка в 10:45 должна быть:
открытие 139920
макс 139965
мин 139870
закрытие 139800
объём 6957 (никак не 474 по логу (объём дописал потом))

т.е. совсем другие данные

2) Никакой разницы нет,время синхронизировано с сервером и стоит одна
и таже зона - Москва.

1. На счет объема не понял - он в лог не выводится... А в чем кривость свечек то? 2. А в чем разница...

2010-08-24T13:10:00Z

1. На счет объема не понял - он в лог не выводится... А в чем кривость
свечек то?
2. А в чем разница между локальным компьютером и том, на котором лог
писался?

Запущено 10 стратегий, для CandleManager регистрируются 2 ТФ: 1- минутки и 5-минутки. Пытаюсь получа...

2010-08-24T11:01:00Z

Запущено 10 стратегий, для CandleManager регистрируются 2 ТФ: 1-
минутки и 5-минутки.
Пытаюсь получать свечки внутри стратегии, вот их распечатка:

localCandle: time(10:45:00), open(139880), close(139800),
high(139945), low(139775); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:40:00), open(139965), close(139910),
high(140145), low(139875); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:35:00), open(140335), close(139985),
high(140335), low(139950); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:30:00), open(140250), close(140355),
high(140395), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:25:00), open(140330), close(140250),
high(140335), low(140235); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:20:00), open(140240), close(140325),
high(140340), low(140195); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:15:00), open(140250), close(140185),
high(140325), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:10:00), open(140150), close(140225),
high(140385), low(140125); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:05:00), open(140375), close(140150),
high(140375), low(140140); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:00:00), open(140770), close(140370),
high(140770), low(140255); TimeFrame: 00:05:00

Стратегия запущена была в 10:18, до этого времени свечки как раз
верные, после - совсем не то.
Это фьючерс на индекс РТС - как видно свечки кривые как раз после
запуска.
Объём свечек тоже неверный, объём свечки в 10:45 - 474, в 10:40 -
217...

Свечки получаю через:
var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security,
TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, marketTime)); //firstTime -
10.00, marketTime - текущее время, TimeFrame - 5 минут

Самое интересное - на локальном компьютере, где запущены всего 3
стратегии и 1 квик - всё нормально.