~/topic/10446/naidena-prichina-chetyryoh-problem-istoricheskogo-konnektora-(historyemulationconnector)--i--novyi-vopros/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-06-14T00:24:38Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/46768/ 2019-02-21T00:53:03Z 2019-02-21T00:53:03Z Дмитрий_ https://stocksharp.com/users/62269/ info@stocksharp.com <p>Добрый день.</p> <p>Данный топик является продолжением <a href="https://stocksharp.com/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/">https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/</a> <a href="https://stocksharp.com/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/">https://stocksharp.ru/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/</a> и решает следующие проблемы:</p> <ol> <li>Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).</li> <li>Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).</li> <li>Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).</li> <li>Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).</li> </ol> <p>Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.</p> <p>Корнем зла является строка под номером 349 msg.LocalTime = serverTime; в классе CachedBasketMarketDataStorage<T> (namespace StockSharp.Algo.Storages). Убираю и почти всё ок. Почти - по следующим причинам:</p> <ol> <li><p>Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.</p> </li> <li><p>Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню. Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. Данные приходят в порядке своего времени.</p> </li> </ol> <p>Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет. Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08 Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09 Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10 и т.д. В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.</p> <p>И последний момент - продолжительность рассинхронизации. Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам. Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.</p> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025