~/topic/10446/naidena-prichina-chetyryoh-problem-istoricheskogo-konnektora-(historyemulationconnector)--i--novyi-vopros/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-04-17T04:45:28Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/46768/ 2019-02-21T00:53:03Z 2019-02-21T00:53:03Z Дмитрий_ https://stocksharp.com/users/62269/ info@stocksharp.com Добрый день.<br /><br />Данный топик является продолжением<br /><a href="https://stocksharp.com/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/ " title="https://stocksharp.com/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/ ">https://stocksharp.com/fo...ta-so-stakanom-zayavok/ </a><br /><a href="https://stocksharp.com/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/ " title="https://stocksharp.com/forum/10400/korrektnaya-nastroika-istoricheskogo-konnektora/ ">https://stocksharp.com/fo...oricheskogo-konnektora/ </a><br />и решает следующие проблемы:<br />1) Правильное локальное время объекта marketDepth в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).<br />2) Правильное локальное время объекта trade в событии Connector_NewTrade(Trade trade).<br />3) Параллельное получение marketDepth объектов двух инструментов в событии Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth).<br />4) Параллельное получение trade объектов двух инструментов в событии Connector_NewTrade(Trade trade).<br /><br />Входные данные - quotesBinaryDates GAZP@MICEX и LKOH@MICEX.<br /><br />Корнем зла является строка под номером 349 <br />msg.LocalTime = serverTime;<br />в классе CachedBasketMarketDataStorage&lt;T&gt; (namespace StockSharp.Algo.Storages).<br />Убираю и почти всё ок.<br />Почти - по следующим причинам:<br />1) Такое кардинальное удаление - не лучшее решение.<br /><br />2) Криво приходят данные двух инструментов, будь то объект trade или объект marketDepth. Поясню.<br />Событие Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) - эталон правильной синхронизированной работы 2-х инструментов.<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10<br />и т.д.<br />Данные приходят в порядке своего времени.<br /><br />Но с событиями Connector_MarketDepthChanged(MarketDepth marketDepth) и Connector_NewTrade(Trade trade) - такой красоты нет.<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:00<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:01<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:02<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:04<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:06<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:02<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:03<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:04<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:06<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:07<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:08<br />Данные 1-ого инструмента пришли 10:00:09<br />Данные 2-ого инструмента пришли 10:00:10<br />и т.д.<br />В данном примере, рассинхронизация = 6 секундам, но может появляться и в будущем.<br /><br />И последний момент - продолжительность рассинхронизации.<br />Если запускать код без breakpoints (без задержек) рассинхрон = равен 10-12 секундам.<br />Если запускать код с breakpoints (с задержками) рассинхрон = равен 2-3 секундам.<br /><br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025