~/topic/1023/neskolko-voprosov-po-schetchiku-pribylubytok-po-1-instrumentu/ Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025 2026-05-16T11:03:19Z https://stocksharp.com/images/logo.png https://stocksharp.com/posts/m/2988/ 2010-06-10T22:32:00Z 2010-06-10T22:32:00Z Dord https://stocksharp.com/users/28269/ info@stocksharp.com Здравствуйте Михаил.<br /><br />1)Есть необходимость считать прибыль|убыток без учета позиции, т.е.<br />сколько наторговали за день в независимости от того какая позиция<br />сейчас( если позиция открыта, то для подсчета она виртуально должна<br />закрываться по рынку, я так думаю). Из методов я нашел<br />_strategy.PnLManager.RelatedValue. Он так действует как я описал или<br />иначе?<br /><br />2) Еще желательно посчитать в таком же виде прибыль|убыток, но только<br />например за последнюю минуту. Получается уж больно громоздко и<br />приблизительно из-за того что в перечислении сделок за последнюю<br />минуту может находиться разное кол-во сделок(точнее я считаю объем<br />контрактов в этих сделках) на покупку и продажу даже при нулевой<br />позиции по инструменту(например попадает сделка на продажу, которая<br />закрывала позицию для сделки на покупку совершенной более чем минуту<br />назад)<br /><br />// сделки на покупку за прошедшую минуту<br />var _1minBuyTrades = _strategy1.Trades.Where(t =&gt; (t.Trade.Time &gt;<br />(_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) &amp;<br />t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Buy));<br />// сделки на продажу за последнюю минуту<br />var _1minSellTrades = _strategy1.Trades.Where(t =&gt; (t.Trade.Time &gt;<br />(_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) &amp;<br />t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Sell));<br />// Прибыль|убыток за последнюю минуту = (объем контрактов Buy в каждой<br />сделке*цена сделки минус<br />// (объем контрактов Buy - объем контрактов Sell + объем контрактов в<br />позиции)*цену середины спреда<br />// минус объем контрактов Sell в каждой сделке*цена сделки)<br />_1minuteProfit = _1minBuyTrades.Sum(rr =&gt;<br />(rr.Trade.Volume*rr.Trade.Price)) - (_1minBuyTrades.Sum(tr =&gt;<br />tr.Trade.Volume) - (_1minSellTrades.Sum(tr =&gt; tr.Trade.Volume) +<br />MainStrategyPositionCounter))*_strategy1.Security.GetMarketPrice(OrderDiretions.Sell,<br />MarketPriceTypes.Middle) - _1minSellTrades.Sum(rr =&gt;<br />(rr.Trade.Volume*rr.Trade.Price));<br /><br />Мне не обязательно высчитывая прибыльность торговли по времени, можно<br />и по кол-ву последних сделок в обе стороны, но прикидывая такой<br />вариант у меня вышло еще сложнее.<br />Если вы делали что-то подобное, подскажите как это упростить? <br /> Copyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 2025