HFT изнутри
Atom Reply
9/25/2013


Очень интересное видео про реально бота HFT, про опыт в алготрейдинге.
Смотрим, обсуждаем BigGrin






8 Answers
Mikhail Sukhov

Avatar
Articles author Programmer Trader
Date: 9/25/2013
Reply


Автору респект. Подготовился очень хорошо, с выкладкой, числами, инфографикой.

Насчет рисков у HFT роботов. Было сказано, что рисков у роботов нет, так как он в позиции находится не длительное время.

Высказывание, считаю, не совсем четким. Нет риск-механизмов, связанных с single stock стратегиями. Потому что, как было сказано в видео, идет постоянные реверсивные движения, и время нахождения в позиции не влияет на суммарный PnL. Но если идет портфельная торговля (дельта нейтральные стратегии, направленные стратегии, котирование), то риск появляется за счет "ног" у составного инструмента.
Thanks:

Андрей Гунинский

Avatar
Date: 9/26/2013
Reply


Не совсем вкурил что он там имел в виду под 40 000-мерными векторами их превращение в хорошие\плохие.

В смысле я понимаю что пакет данных можно интерпретировать как вектор или матрицу,а потом сравнивать их на подобии как простые математические вектора, но мы имем в наличии два вида данных, историю и последнее её изменение, первое уже не нужно переобрабатывать в свете поступления последнего изменения неважно чего там, свечки(чек) стакана(нов), ордерлога. А это «последнее изменение» уж никак не тянет на 40К-мерность, даже если учитывать изменения всех инструментов на всех биржах. В общем это на подобии того как пересчитывать скользящюю на каждом тике от начала до конца истории, что крайне некошерно. Ну или я недопонял чувака. Я раньше считал текущее изменение стакана за вектор, но не состояние всех стаканов до бабушкиных времён.
Thanks:

Самунджян Артем

Avatar
Articles author Programmer
Date: 9/27/2013
Reply


Андрей Гунинский Перейти
Не совсем вкурил что он там имел в виду под 40 000-мерными векторами их превращение в хорошие\плохие.

Да, тут я тоже на самом деле не особо понял про 40 000. Интересно то, насколько просто он все это выложил, хотя сам он на это потратил массу времени. Написать свою систему, протестировать её, написать инфраструктуру свою, вообщем это уйму сил надо потратить, чтобы все это сделать. Он так рассказывал, как будто сделал это за недельку, запрограммировал на коленке так сказать Smile
Topic starter
Thanks:

Андрей Гунинский

Avatar
Date: 9/28/2013
Reply


Самунджян Артем Перейти
Андрей Гунинский Перейти
Не совсем вкурил что он там имел в виду под 40 000-мерными векторами их превращение в хорошие\плохие.

Да, тут я тоже на самом деле не особо понял про 40 000. Интересно то, насколько просто он все это выложил, хотя сам он на это потратил массу времени. Написать свою систему, протестировать её, написать инфраструктуру свою, вообщем это уйму сил надо потратить, чтобы все это сделать. Он так рассказывал, как будто сделал это за недельку, запрограммировал на коленке так сказать Smile


Такими преувеличениями грешат большинство алготредеров, взять например самораспиаренного hrenfx и его «тестер за 5 часов» на плюсах с учетом неопытности в программировании, как он сказал, 20 кб кода это примерно 400-500 строчек кода, 100 строчек в час это очень высокая скорость кодирования, для профессионального программиста, если он пишет по готовому алгоритму. Но это совсем маленький грешок. Какой мужик не преувеличивает на счёт отыметых барышень или масштаба дохода, это нормально.

Побольше бы таких видео и ликбезов акцентирующийся именно на логической составляющей алготороговли, то есть на проблематики датамайнинга, распознавания образов в предметной области финансовых таймсерий и тп.. На большинстве практических форумов в том числе на этом, происходит огромное смещение в сторону тонкостей программирования, синтаксиса и тп. Сужение контекста в инструментальном направлении. Людям больше интересен синтаксис какого та метода какого то класса какой то библиотеки, распараллеливание вычислений, написание коннектора к бирже и подобное. Это печально, не на этом базируется будущие экспоненциальные прибыли, всё это можно делегировать за мелкие деньги(10-30$/час), инструментарий изменяется с огромной скоростью, ставить на разработку своего довольно опасно, с учетом линейных прибылей это такого бизнеса, качество инструментария пропорционально человеко\часам, а с эти соревноваться довольно бессмысленно, конкурентное преимущество должно быть в инновациях, а не производственных мощностях которые в западных конторах a priory больше, соответственно есть большой риск не получить и линейной прибыли.

Это всё и видно в «Клубе алготредеров», который еле дышит, потому как особо ни кому не интересно, судя по всему большинство метит в наёмные программисты, но проблема в том что это очень маленький рынок(программированием торговых роботов) и довольно сложно найти работу с достойной как для программиста зп(>5K$/месяц), распределение доходов кодеров алгоботов крайне ненормально, большинство пишут сливаторы за 5-10$ в час, но в «хвостах» есть наёмные кодеры в крупных западных хэджфондах и других фин-организациях, с зп больше миллиона $ в год, но в такой "хвост" попасть сложней гораздо чем самому дорасти до того чтобы сделать прибыльный хэджфонд.
Thanks:

dice

Avatar
Date: 10/2/2013
Reply


Видео интересное, спасибо. Главное - жизненное.. Очень совпало с моими представлениями об автотрейдинге.

Я так понял, стратегия робота автора (Антона) встать перед 'плитой' в расчете на то, что цена оттолкнется от нее, так?

И еще, я не понял - каковы были сводные параметры стратегии автора, в терминах 'средних' - ср.времени нахождения в позиции, пунктов прибыли на сделку, частоты входов?

Робот (чужой), график рабочего объема (от +100 до -100) которого Антон приводил в начале в качестве примера - оччень похож на банальное усреднение.. никому так не кажется?? Ничего не имею против, даже уверен, что такие стратегии работают при определенных улучшениях в мани-менеджменте.
Thanks:

roma095

Avatar
Date: 10/20/2013
Reply


Очень интересное видео. А где еще можно найти материалы этого человека или сведения о нем самом?
Thanks:

Самунджян Артем

Avatar
Articles author Programmer
Date: 10/21/2013
Reply


roma095 Перейти
Очень интересное видео. А где еще можно найти материалы этого человека или сведения о нем самом?

Вроде как - это было на конференции смартлаба. Можно Мартынову на почту написать, попросить его контакты.
Topic starter
Thanks:

Лебедев Сергей

Avatar
Training
Date: 12/3/2013
Reply


Тема про 40000 мерные вектора это просто малограмотное изложение темы машинного распознавания образов (на основе genetic search, simulated annealing etc) - вся комбинация объемов в стакане (10 позиций бид + 10 позиций аск) рассматриваются как ставка на выигрыш, затем смотрится произошел выигрыш или нет (х2). И так просматриваются 1000 последних векторов в поисках наиболее выигрышных комбинаций.
Основная идея такого подхода - если реакций остальных участников рынка (вкл. торговых иных роботов) на определенный вид стакана как комбинацию объемов держится неизменной на небольшом промежутке времени (1000 последних стаканов), тогда результаты подобного распознавания будут давать перевес в торговле.
Правда для точности перезапускать распознавание для определения выигрышных комбинаций тоже необходимо каждый тик))
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy