Дата экспирации опционов на фортс


Дата экспирации опционов на фортс
Atom
10/13/2017


При загрузке опционов через QuikLua и в дизайнере, и в апи дата экспирации, попадающая в поле Security.ExpiryDate, отражается на день раньше реального последнего дня обращения. Например, для декабрьского опциона на индекс РТС RI115000BL7 ExpiryDate равна 20.12.2017. А в квике (и на сайте биржи) - 21.12.2017.
ExpirationDateMOEX.PNG
Из-за этого метод BlackScholes.GetExpirationTimeLine возвращает неправильное значение.

Кроме того, т.к. в ExpiryDate лежит дата в формате без учета времени, а текущее время передается в формате с указанием времени, то при определении оставшегося времени до экспирации в методе BlackScholes.GetExpirationTimeLine получается, что не учитывается торговая сессия не только за 21.12, но и за 20.12. То есть итоговое значение данного метода искажается еще больше.
ExpirationDateAPI.PNG



Thanks:


Support

Avatar
Date: 10/13/2017
Reply


Добрый день,

Какая у вас временная зона? Могли бы вы привести скриншот из Quik?
Thanks:

Evgeny

Avatar
Date: 10/14/2017
Reply


Временная зона +3.
SystemTime.PNG
Скриншоты из Quik:
ExpirationDateQuik2.PNG
ExpirationDateQuik1.PNG
Thanks: Support

Support

Avatar
Date: 10/16/2017
Reply


Добрый день.

Спасибо за информацию, будет фиксы в ближайшей версии.
Thanks:


Attach files by dragging & dropping, , or pasting from the clipboard.

loading
clippy